Сравнение FELIX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELIX или SOXX.
Основные характеристики
| FELIX | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.26% | 19.65% |
| Дох-ть за 1 год | 72.37% | 63.13% |
| Дох-ть за 3 года | 31.79% | 23.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.83% | 33.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.52% | 28.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 30.91% | 28.70% |
| Макс. просадка | -71.17% | -69.65% |
| Current Drawdown | -0.72% | -3.35% |
Корреляция
Корреляция между FELIX и SOXX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FELIX и SOXX
С начала года, FELIX показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 19.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FELIX имеют среднегодовую доходность 27.52%, а акции SOXX немного впереди с 28.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELIX и SOXX
FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FELIX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и SOXX
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SOXX в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 2.38% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.62% | 0.53% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.60% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок FELIX и SOXX
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и SOXX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.