Сравнение FELIX с SOXX
FELIX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both funds - FELIX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. FELIX is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past 10 years, FELIX returned 34.38%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FELIX charges 0.69%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности FELIX и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELIX показывает доходность 59.56%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 34.38% против 32.54% соответственно.
FELIX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- 49.50%
- С начала года
- 59.56%
- 1 год
- 99.43%
- 3 года*
- 52.52%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 34.38%
- Всё время*
- 15.25%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам FELIX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 59.56% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between FELIX and SOXX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.97 |
The correlation between FELIX and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELIX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
FELIX
SOXX
Сравнение FELIX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELIX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.28 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 17.18 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELIX и SOXX
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELIX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -70.21% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -29.01% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.40% | -41.36% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -45.75% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -45.75% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -18.98% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -19.92% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 7.21% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и SOXX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) составляет 16.54%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что FELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELIX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 17.65% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.71% | 39.14% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.97% | 44.84% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 38.38% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.53% | 34.61% | +0.92% |
Сравнение комиссий FELIX и SOXX
FELIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и SOXX
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 4.08% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FELIX and SOXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to FELIX (16.54%). In terms of maximum drawdown, FELIX dropped -71.17% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELIX и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор