Сравнение FELIX с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и SOXX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	7.49%	45.25%	44.10%	75.49%	-34.88%	57.89%	44.02%	64.21%	-12.52%	34.54%
SOXX iShares Semiconductor ETF	12.48%	40.74%	12.92%	67.12%	-35.09%	44.09%	52.72%	62.42%	-6.49%	39.79%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 30.89% против 28.39% соответственно.

FELIX

1 день: 7.13%

1 месяц: -4.45%

С начала года: 7.49%

6 месяцев: 14.48%

1 год: 88.72%

3 года*: 41.62%

5 лет*: 29.03%

10 лет*: 30.89%

SOXX

1 день: 3.01%

1 месяц: -3.78%

С начала года: 12.48%

6 месяцев: 22.76%

1 год: 80.97%

3 года*: 32.61%

5 лет*: 19.19%

10 лет*: 28.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Название символа

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FELIX:

FELIX с FSELX FELIX с FELAX FELIX с FIKGX FELIX с SMH FELIX с FXAIX FELIX с FFFFX FELIX с VITAX

Часто сравнивают с SOXX:

SOXX с SMH SOXX с SOXL SOXX с QQQ SOXX с SOXQ SOXX с FSELX SOXX с VGT SOXX с VOO

Сравнение комиссий FELIX и SOXX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

FELIX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

SOXX

iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

FELIX vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOXX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FELIX	SOXX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.26	2.03	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.86	2.63	+0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.38	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.21	4.44	+0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.71	16.46	+3.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FELIX	SOXX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.26	2.03	+0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77	0.54	+0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.90	0.86	+0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.37	+0.04

Корреляция

Корреляция между FELIX и SOXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и SOXX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности SOXX в 0.49%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	6.05%	6.51%	6.44%	3.15%	3.09%	4.14%	4.43%	1.04%	19.34%	9.50%	0.55%	10.37%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.49%	0.57%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и SOXX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FELIX	SOXX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.17%	-70.21%	-0.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.09%	-18.27%	+1.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.02%	-45.75%	-0.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.02%	-45.75%	-0.27%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.56%	-7.95%	-0.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.27%	-20.10%	-1.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.52%	4.92%	-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и SOXX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 12.80% и 12.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FELIX	SOXX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.80%	12.83%	-0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.67%	26.41%	-0.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	40.18%	40.12%	+0.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	38.07%	35.48%	+2.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	34.41%	32.98%	+1.43%

Сравнение FELIX с SOXX

Доходность

Сравнение доходности FELIX и SOXX

Сравнение доходности по годам FELIX и SOXX

Доходность по периодам

FELIX

SOXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FELIX и SOXX

Доходность на риск

FELIX vs. SOXX — Ранг доходности на риск

FELIX

SOXX

Сравнение FELIX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FELIX vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и SOXX

Просадки

Сравнение просадок FELIX и SOXX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и SOXX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)