Сравнение FELIX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELIX или SOXX.
Основные характеристики
| FELIX | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.79% | 21.05% |
| Дох-ть за 1 год | 69.04% | 46.92% |
| Дох-ть за 3 года | 17.13% | 10.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.76% | 25.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.42% | 24.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 8.09 | 4.80 |
| Индекс Язвы | 8.44% | 9.64% |
| Дневная вол-ть | 35.54% | 34.36% |
| Макс. просадка | -71.17% | -70.21% |
| Текущая просадка | -4.78% | -12.64% |
Корреляция
Корреляция между FELIX и SOXX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FELIX и SOXX
С начала года, FELIX показывает доходность 48.79%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 21.05%. За последние 10 лет акции FELIX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 22.42% против 24.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELIX и SOXX
FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FELIX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и SOXX
FELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.34% | 0.89% | 0.75% | 0.44% | 10.62% | 0.11% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.63% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FELIX и SOXX
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и SOXX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 9.40% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.