Сравнение FELIX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELIX или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности FELIX и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, FELIX показывает доходность 39.59%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции FELIX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 21.42% против 23.15% соответственно.
FELIX
39.59%
-2.88%
4.44%
45.15%
27.80%
21.42%
SOXX
12.15%
-6.54%
-7.47%
23.73%
24.11%
23.15%
Основные характеристики
| FELIX | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.96 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 5.52 | 2.53 |
| Индекс Язвы | 8.61% | 10.08% |
| Дневная вол-ть | 35.57% | 34.31% |
| Макс. просадка | -71.17% | -70.21% |
| Текущая просадка | -10.67% | -19.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELIX и SOXX
FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между FELIX и SOXX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FELIX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и SOXX
FELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.34% | 0.89% | 0.75% | 0.44% | 10.62% | 0.11% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.68% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FELIX и SOXX
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и SOXX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 9.30% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.