PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELIX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43%
2.32%
FELIX
FSELX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELIX показывает доходность 40.46%, а FSELX немного выше – 42.14%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 21.41% против 18.18% соответственно.


FELIX

С начала года

40.46%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

1.43%

1 год

48.96%

5 лет (среднегодовая)

27.88%

10 лет (среднегодовая)

21.41%

FSELX

С начала года

42.14%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

2.32%

1 год

45.40%

5 лет (среднегодовая)

24.09%

10 лет (среднегодовая)

18.18%

Основные характеристики


FELIXFSELX
Коэф-т Шарпа1.381.26
Коэф-т Сортино1.901.78
Коэф-т Омега1.251.23
Коэф-т Кальмара2.021.86
Коэф-т Мартина5.655.25
Индекс Язвы8.67%8.66%
Дневная вол-ть35.53%36.04%
Макс. просадка-71.17%-81.70%
Текущая просадка-10.11%-8.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELIX и FSELX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FELIX и FSELX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.381.26
Коэффициент Сортино FELIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.901.78
Коэффициент Омега FELIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.23
Коэффициент Кальмара FELIX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.021.86
Коэффициент Мартина FELIX, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.655.25
FELIX
FSELX

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.26
FELIX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FSELX

FELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.07%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FSELX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.11%
-8.93%
FELIX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FSELX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 9.43% и 9.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.43%
9.61%
FELIX
FSELX