PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELIX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FELIXFSELX
Дох-ть с нач. г.47.20%43.71%
Дох-ть за 1 год66.77%57.63%
Дох-ть за 3 года17.11%14.18%
Дох-ть за 5 лет28.53%23.85%
Дох-ть за 10 лет22.34%18.67%
Коэф-т Шарпа1.911.64
Коэф-т Сортино2.432.16
Коэф-т Омега1.321.28
Коэф-т Кальмара2.812.41
Коэф-т Мартина8.056.94
Индекс Язвы8.43%8.47%
Дневная вол-ть35.49%35.91%
Макс. просадка-71.17%-81.70%
Текущая просадка-5.80%-7.93%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FELIX и FSELX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FSELX

С начала года, FELIX показывает доходность 47.20%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 43.71%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 22.34% против 18.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
13.22%
FELIX
FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELIX и FSELX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELIX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FELIX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FELIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FELIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FELIX, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.05
FSELX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSELX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSELX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSELX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSELX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSELX, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.92

Сравнение коэффициента Шарпа FELIX и FSELX

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
1.63
FELIX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FSELX

FELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.07%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FSELX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.80%
-7.93%
FELIX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FSELX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.23%
8.78%
FELIX
FSELX