PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELIX показывает доходность 7.49%, а FSELX немного ниже – 7.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FELIX имеют среднегодовую доходность 30.89%, а акции FSELX немного впереди с 32.33%.

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFXFELIX с VITAX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FELIX и FSELX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FELIX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.40

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.02

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

5.65

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

22.93

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между FELIX и FSELX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FSELX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FSELX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-82.54%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-17.23%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-46.37%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-46.37%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.22%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-28.82%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.24%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FSELX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 12.80% и 12.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

12.78%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

25.83%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

41.39%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

38.69%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

34.78%

-0.37%