PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с FIKGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с FIKGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FIKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FIKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и FIKGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-11.14%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		7.52%45.43%35.88%75.75%-34.81%58.07%44.21%64.45%-11.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELIX показывает доходность 7.49%, а FIKGX немного выше – 7.52%.

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%

FIKGX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
7.52%
6 месяцев
14.55%
1 год
88.96%
3 года*
38.99%
5 лет*
27.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFXFELIX с VITAX
Часто сравнивают с FIKGX:
FIKGX с FSELXFIKGX с FELCXFIKGX с SMHFIKGX с VITAXFIKGX с FELAXFIKGX с VGTFIKGX с MFEKX

Сравнение комиссий FELIX и FIKGX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIKGX в 0.62%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Доходность на риск

FELIX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FIKGX
Ранг доходности на риск FIKGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXFIKGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.26

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.86

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

5.22

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

19.77

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. FIKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKGX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FIKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXFIKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.44

Корреляция

Корреляция между FELIX и FIKGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FIKGX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности FIKGX в 6.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		6.20%6.67%0.00%3.14%3.08%4.19%4.54%1.08%19.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FIKGX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FIKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXFIKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-45.98%

-25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-17.09%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-45.98%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.55%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-10.00%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.51%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FIKGX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) имеют волатильность 12.80% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXFIKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

12.80%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

25.66%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

40.19%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

38.15%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

38.39%

-3.98%