PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELIX с FIKGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FELIXFIKGX
Дох-ть с нач. г.47.20%47.34%
Дох-ть за 1 год66.77%72.44%
Дох-ть за 3 года17.11%21.30%
Дох-ть за 5 лет28.53%32.60%
Коэф-т Шарпа1.912.07
Коэф-т Сортино2.432.57
Коэф-т Омега1.321.34
Коэф-т Кальмара2.813.04
Коэф-т Мартина8.058.78
Индекс Язвы8.43%8.38%
Дневная вол-ть35.49%35.60%
Макс. просадка-71.17%-45.98%
Текущая просадка-5.80%-5.77%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FELIX и FIKGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FIKGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELIX показывает доходность 47.20%, а FIKGX немного выше – 47.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
16.14%
FELIX
FIKGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELIX и FIKGX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIKGX в 0.62%.


FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FIKGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELIX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELIX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FELIX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FELIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FELIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FELIX, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.05
FIKGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIKGX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIKGX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIKGX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIKGX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIKGX, с текущим значением в 8.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.78

Сравнение коэффициента Шарпа FELIX и FIKGX

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKGX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FIKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.07
FELIX
FIKGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FIKGX

FELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z
2.13%3.14%3.08%4.19%4.54%1.08%19.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FIKGX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FIKGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.80%
-5.77%
FELIX
FIKGX

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FIKGX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) имеют волатильность 9.23% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.23%
9.22%
FELIX
FIKGX