PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELIX с FIKGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с FIKGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FIKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELIX или FIKGX.

Корреляция

Корреляция между FELIX и FIKGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FIKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELIX:

-0.03

FIKGX:

-0.15

Коэф-т Сортино

FELIX:

0.26

FIKGX:

0.08

Коэф-т Омега

FELIX:

1.03

FIKGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FELIX:

-0.06

FIKGX:

-0.19

Коэф-т Мартина

FELIX:

-0.15

FIKGX:

-0.48

Индекс Язвы

FELIX:

14.02%

FIKGX:

15.83%

Дневная вол-ть

FELIX:

46.29%

FIKGX:

46.64%

Макс. просадка

FELIX:

-71.17%

FIKGX:

-48.21%

Текущая просадка

FELIX:

-20.89%

FIKGX:

-24.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELIX показывает доходность -13.68%, а FIKGX немного выше – -13.64%.

FELIX

С начала года

-13.68%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-2.11%

5 лет

28.30%

10 лет

23.51%

FIKGX

С начала года

-13.64%

1 месяц

13.77%

6 месяцев

-21.21%

1 год

-7.68%

5 лет

23.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FELIX и FIKGX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIKGX в 0.62%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELIX и FIKGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг риск-скорректированной доходности FELIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FIKGX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELIX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа FIKGX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FIKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FIKGX

Ни FELIX, ни FIKGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.40%0.38%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FIKGX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FIKGX в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FIKGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FIKGX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) имеют волатильность 13.69% и 13.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...