PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELIX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FELIXSMH
Дох-ть с нач. г.44.01%44.03%
Дох-ть за 1 год58.52%62.09%
Дох-ть за 3 года16.00%20.37%
Дох-ть за 5 лет28.17%33.67%
Дох-ть за 10 лет22.04%28.85%
Коэф-т Шарпа1.631.78
Коэф-т Сортино2.152.29
Коэф-т Омега1.281.30
Коэф-т Кальмара2.392.46
Коэф-т Мартина6.826.77
Индекс Язвы8.47%9.02%
Дневная вол-ть35.50%34.35%
Макс. просадка-71.17%-95.73%
Текущая просадка-7.84%-10.46%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FELIX и SMH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и SMH

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELIX показывает доходность 44.01%, а SMH немного выше – 44.03%. За последние 10 лет акции FELIX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 22.04% против 28.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.14%
10.91%
FELIX
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELIX и SMH

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELIX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FELIX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FELIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FELIX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FELIX, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.77

Сравнение коэффициента Шарпа FELIX и SMH

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
1.78
FELIX
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и SMH

FELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и SMH

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.84%
-10.46%
FELIX
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и SMH

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 9.69% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.69%
9.39%
FELIX
SMH