PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELIX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с SMH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELIX или SMH.

Корреляция

Корреляция между FELIX и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELIX:

-0.03

SMH:

0.05

Коэф-т Сортино

FELIX:

0.26

SMH:

0.35

Коэф-т Омега

FELIX:

1.03

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

FELIX:

-0.06

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

FELIX:

-0.15

SMH:

0.11

Индекс Язвы

FELIX:

14.02%

SMH:

15.21%

Дневная вол-ть

FELIX:

46.29%

SMH:

42.82%

Макс. просадка

FELIX:

-71.17%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

FELIX:

-20.89%

SMH:

-20.22%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -7.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FELIX имеют среднегодовую доходность 23.51%, а акции SMH немного впереди с 24.45%.

FELIX

С начала года

-13.68%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-2.11%

5 лет

28.30%

10 лет

23.51%

SMH

С начала года

-7.75%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-13.48%

1 год

0.49%

5 лет

27.69%

10 лет

24.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FELIX и SMH

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELIX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг риск-скорректированной доходности FELIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELIX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и SMH

FELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и SMH

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и SMH

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...