Сравнение FELIX с SMH
FELIX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both funds - FELIX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. FELIX is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 10 years, FELIX returned 34.38%/yr vs 34.58%/yr for SMH. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FELIX charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности FELIX и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELIX показывает доходность 59.56%, а SMH немного ниже – 58.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FELIX имеют среднегодовую доходность 34.38%, а акции SMH немного впереди с 34.58%.
FELIX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- 49.50%
- С начала года
- 59.56%
- 1 год
- 99.43%
- 3 года*
- 52.52%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 34.38%
- Всё время*
- 15.25%
SMH
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 49.13%
- С начала года
- 58.19%
- 1 год
- 99.05%
- 3 года*
- 55.27%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 34.58%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $8.47B | $7.04B | $7.03B |
Сравнение доходности по годам FELIX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 59.56% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between FELIX and SMH is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г. | 0.96 |
The correlation between FELIX and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELIX vs. SMH — Ранг доходности на риск
FELIX
SMH
Сравнение FELIX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELIX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.05 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 15.89 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELIX и SMH
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -84.96% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -24.62% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.40% | -35.74% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -45.30% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -45.30% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -14.83% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -40.88% | +19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.26% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и SMH
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 14.68% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.71% | 33.23% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.97% | 38.76% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 36.59% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.53% | 33.37% | +2.16% |
Сравнение комиссий FELIX и SMH
FELIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и SMH
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 4.08% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FELIX and SMH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FELIX has higher volatility (16.54%) compared to SMH (14.68%). In terms of maximum drawdown, FELIX dropped -71.17% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELIX и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор