Сравнение FELIX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FELIX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELIX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FELIX имеют среднегодовую доходность 30.89%, а акции SMH немного впереди с 31.58%.
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELIX и SMH
FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
FELIX vs. SMH — Ранг доходности на риск
FELIX
SMH
Сравнение FELIX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELIX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 2.32 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.92 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 5.39 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 19.22 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FELIX и SMH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и SMH
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок FELIX и SMH
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -84.96% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -15.95% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -45.30% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -45.30% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -8.02% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -41.35% | +20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.47% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и SMH
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 11.74% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 24.02% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.18% | 36.88% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 34.68% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 32.29% | +2.12% |