PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELIX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELIX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
0.75%
FELIX
SMH

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELIX показывает доходность 41.20%, а SMH немного ниже – 40.73%. За последние 10 лет акции FELIX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 21.46% против 28.10% соответственно.


FELIX

С начала года

41.20%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

3.88%

1 год

49.75%

5 лет (среднегодовая)

28.04%

10 лет (среднегодовая)

21.46%

SMH

С начала года

40.73%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

2.62%

1 год

52.72%

5 лет (среднегодовая)

33.43%

10 лет (среднегодовая)

28.10%

Основные характеристики


FELIXSMH
Коэф-т Шарпа1.391.52
Коэф-т Сортино1.912.03
Коэф-т Омега1.251.27
Коэф-т Кальмара2.042.11
Коэф-т Мартина5.715.65
Индекс Язвы8.64%9.27%
Дневная вол-ть35.53%34.43%
Макс. просадка-71.17%-95.73%
Текущая просадка-9.64%-12.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELIX и SMH

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FELIX и SMH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELIX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.391.52
Коэффициент Сортино FELIX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.912.03
Коэффициент Омега FELIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.27
Коэффициент Кальмара FELIX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.042.11
Коэффициент Мартина FELIX, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.715.65
FELIX
SMH

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
1.52
FELIX
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и SMH

FELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и SMH

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.64%
-12.50%
FELIX
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и SMH

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.43%
8.43%
FELIX
SMH