PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELIX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
12.89%
FELIX
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 41.20%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 21.46% против 13.07% соответственно.


FELIX

С начала года

41.20%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

3.88%

1 год

49.75%

5 лет (среднегодовая)

28.04%

10 лет (среднегодовая)

21.46%

FXAIX

С начала года

26.26%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

13.68%

1 год

32.38%

5 лет (среднегодовая)

15.71%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


FELIXFXAIX
Коэф-т Шарпа1.392.69
Коэф-т Сортино1.913.59
Коэф-т Омега1.251.50
Коэф-т Кальмара2.043.90
Коэф-т Мартина5.7117.53
Индекс Язвы8.64%1.88%
Дневная вол-ть35.53%12.24%
Макс. просадка-71.17%-33.79%
Текущая просадка-9.64%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELIX и FXAIX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FELIX и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.392.69
Коэффициент Сортино FELIX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.913.59
Коэффициент Омега FELIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.50
Коэффициент Кальмара FELIX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.043.90
Коэффициент Мартина FELIX, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.7117.53
FELIX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
2.69
FELIX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FXAIX

FELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.22%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FXAIX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.64%
-0.81%
FELIX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FXAIX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.43%
3.95%
FELIX
FXAIX