PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELIX с FFFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FELIXFFFFX
Дох-ть с нач. г.47.20%14.49%
Дох-ть за 1 год66.77%25.83%
Дох-ть за 3 года17.11%-1.53%
Дох-ть за 5 лет28.53%4.58%
Дох-ть за 10 лет22.34%4.44%
Коэф-т Шарпа1.912.38
Коэф-т Сортино2.433.37
Коэф-т Омега1.321.44
Коэф-т Кальмара2.811.04
Коэф-т Мартина8.0515.32
Индекс Язвы8.43%1.68%
Дневная вол-ть35.49%10.79%
Макс. просадка-71.17%-53.24%
Текущая просадка-5.80%-4.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FELIX и FFFFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FFFFX

С начала года, FELIX показывает доходность 47.20%, что значительно выше, чем у FFFFX с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции FFFFX по среднегодовой доходности: 22.34% против 4.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
7.04%
FELIX
FFFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELIX и FFFFX

И FELIX, и FFFFX имеют комиссию равную 0.75%.


FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELIX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELIX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FELIX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FELIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FELIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FELIX, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.05
FFFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 15.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.38

Сравнение коэффициента Шарпа FELIX и FFFFX

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFFX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.39
FELIX
FFFFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FFFFX

FELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%0.00%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.15%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FFFFX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FFFFX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.80%
-4.78%
FELIX
FFFFX

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FFFFX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.23%
2.57%
FELIX
FFFFX