PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELIX с FFFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FELIX и FFFFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.49%
4.53%
FELIX
FFFFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELIX:

1.41

FFFFX:

1.41

Коэф-т Сортино

FELIX:

1.93

FFFFX:

1.98

Коэф-т Омега

FELIX:

1.24

FFFFX:

1.25

Коэф-т Кальмара

FELIX:

2.11

FFFFX:

0.82

Коэф-т Мартина

FELIX:

5.71

FFFFX:

8.39

Индекс Язвы

FELIX:

8.92%

FFFFX:

1.82%

Дневная вол-ть

FELIX:

36.21%

FFFFX:

10.83%

Макс. просадка

FELIX:

-71.17%

FFFFX:

-53.24%

Текущая просадка

FELIX:

-3.93%

FFFFX:

-4.86%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 50.11%, что значительно выше, чем у FFFFX с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции FFFFX по среднегодовой доходности: 21.41% против 4.29% соответственно.


FELIX

С начала года

50.11%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

2.49%

1 год

50.94%

5 лет

27.50%

10 лет

21.41%

FFFFX

С начала года

14.39%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

4.53%

1 год

15.24%

5 лет

3.58%

10 лет

4.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELIX и FFFFX

И FELIX, и FFFFX имеют комиссию равную 0.75%.


FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELIX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.411.41
Коэффициент Сортино FELIX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.931.98
Коэффициент Омега FELIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.241.25
Коэффициент Кальмара FELIX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.110.82
Коэффициент Мартина FELIX, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.718.39
FELIX
FFFFX

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFFX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
1.41
FELIX
FFFFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FFFFX

FELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%0.00%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.15%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FFFFX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FFFFX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.93%
-4.86%
FELIX
FFFFX

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FFFFX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.43%
3.21%
FELIX
FFFFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab