PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELIX с FFFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
5.08%
FELIX
FFFFX

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 39.59%, что значительно выше, чем у FFFFX с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции FFFFX по среднегодовой доходности: 21.42% против 4.29% соответственно.


FELIX

С начала года

39.59%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

4.44%

1 год

45.15%

5 лет (среднегодовая)

27.80%

10 лет (среднегодовая)

21.42%

FFFFX

С начала года

14.30%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

5.08%

1 год

20.99%

5 лет (среднегодовая)

4.51%

10 лет (среднегодовая)

4.29%

Основные характеристики


FELIXFFFFX
Коэф-т Шарпа1.342.03
Коэф-т Сортино1.852.86
Коэф-т Омега1.241.36
Коэф-т Кальмара1.961.00
Коэф-т Мартина5.5212.71
Индекс Язвы8.61%1.71%
Дневная вол-ть35.57%10.71%
Макс. просадка-71.17%-53.24%
Текущая просадка-10.67%-4.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELIX и FFFFX

И FELIX, и FFFFX имеют комиссию равную 0.75%.


FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FELIX и FFFFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELIX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.342.03
Коэффициент Сортино FELIX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.852.86
Коэффициент Омега FELIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.36
Коэффициент Кальмара FELIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.961.00
Коэффициент Мартина FELIX, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.5212.71
FELIX
FFFFX

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FFFFX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
2.03
FELIX
FFFFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FFFFX

FELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%0.00%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.15%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FFFFX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FFFFX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.67%
-4.94%
FELIX
FFFFX

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FFFFX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30%
2.95%
FELIX
FFFFX