Сравнение TECS с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Tesla, Inc. (TSLA).
TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TECS и TSLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 14.77% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.22% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -57.71% против 37.45% соответственно.
TECS
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -53.11%
- 5 лет*
- -49.73%
- 10 лет*
- -57.71%
TSLA
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 37.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TECS
TSLA
Сравнение TECS c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.76 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.41 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.71 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.17 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.76 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.20 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | 0.64 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 0.72 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между TECS и TSLA составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и TSLA
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и TSLA
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TSLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.63% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -27.48% | -55.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -73.63% | -24.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -73.63% | -26.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.17% | -77.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -22.77% | -73.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.71% | 11.30% | +61.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и TSLA
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 11.32% | +13.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 29.84% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 55.50% | +24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 59.08% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 59.02% | +12.65% |