PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECS с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TECS и TSLA составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.4

Доходность

Сравнение доходности TECS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
26,336.87%
TECS
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECS:

-0.83

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

TECS:

-1.25

TSLA:

1.90

Коэф-т Омега

TECS:

0.86

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

TECS:

-0.55

TSLA:

1.08

Коэф-т Мартина

TECS:

-1.33

TSLA:

3.07

Индекс Язвы

TECS:

41.12%

TSLA:

22.90%

Дневная вол-ть

TECS:

65.79%

TSLA:

62.85%

Макс. просадка

TECS:

-100.00%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TECS:

-100.00%

TSLA:

-12.25%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -52.26%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -56.88% против 39.86% соответственно.


TECS

С начала года

-52.26%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-52.50%

5 лет

-63.45%

10 лет

-56.88%

TSLA

С начала года

69.45%

1 месяц

23.97%

6 месяцев

130.07%

1 год

66.73%

5 лет

72.25%

10 лет

39.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.831.12
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.251.90
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.861.23
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.551.08
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.333.07
TECS
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.83
1.12
TECS
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и TSLA

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
3.20%1.87%0.00%0.00%1.49%0.24%0.72%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECS и TSLA

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-12.25%
TECS
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и TSLA

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 15.73%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.73%
17.10%
TECS
TSLA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab