PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECS с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
89.49%
TECS
TSLA

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -50.68%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 36.69%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -56.96% против 35.44% соответственно.


TECS

С начала года

-50.68%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-32.01%

1 год

-56.59%

5 лет (среднегодовая)

-64.43%

10 лет (среднегодовая)

-56.96%

TSLA

С начала года

36.69%

1 месяц

55.82%

6 месяцев

95.49%

1 год

45.02%

5 лет (среднегодовая)

72.78%

10 лет (среднегодовая)

35.44%

Основные характеристики


TECSTSLA
Коэф-т Шарпа-0.880.67
Коэф-т Сортино-1.411.41
Коэф-т Омега0.841.17
Коэф-т Кальмара-0.570.62
Коэф-т Мартина-1.451.78
Индекс Язвы39.45%22.88%
Дневная вол-ть64.61%61.22%
Макс. просадка-100.00%-73.63%
Текущая просадка-100.00%-17.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.4

Корреляция между TECS и TSLA составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.880.67
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.411.41
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.841.17
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.570.62
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.451.78
TECS
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88
0.67
TECS
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и TSLA

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
3.35%3.94%0.00%0.00%1.49%1.49%0.33%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECS и TSLA

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-17.15%
TECS
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и TSLA

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 18.28%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.28%
28.83%
TECS
TSLA