PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECS с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECSTSLA
Дох-ть с нач. г.-51.36%16.12%
Дох-ть за 1 год-63.40%29.86%
Дох-ть за 3 года-47.32%-10.89%
Дох-ть за 5 лет-64.62%66.88%
Дох-ть за 10 лет-57.30%33.60%
Коэф-т Шарпа-1.000.53
Коэф-т Сортино-1.791.22
Коэф-т Омега0.801.15
Коэф-т Кальмара-0.650.48
Коэф-т Мартина-1.461.38
Индекс Язвы44.14%22.86%
Дневная вол-ть64.77%59.94%
Макс. просадка-100.00%-73.63%
Текущая просадка-100.00%-29.62%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.4

Корреляция между TECS и TSLA составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TECS и TSLA

С начала года, TECS показывает доходность -51.36%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -57.30% против 33.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
67.78%
TECS
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.46
TSLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.38

Сравнение коэффициента Шарпа TECS и TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00
0.53
TECS
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и TSLA

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
2.99%4.34%0.00%0.00%0.15%1.49%0.54%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECS и TSLA

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-29.62%
TECS
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и TSLA

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 17.76%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 27.29%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.76%
27.29%
TECS
TSLA