Сравнение TECS с TSLA
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TECS returned -62.60%/yr vs 39.71%/yr for TSLA. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TECS и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -59.96%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -16.59%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -62.60% против 39.71% соответственно.
TECS
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -59.96%
- 6 месяцев
- -57.91%
- 1 год
- -74.73%
- 3 года*
- -63.23%
- 5 лет*
- -57.08%
- 10 лет*
- -62.60%
TSLA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 39.71%
Сравнение доходности по годам TECS и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -59.96% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
TSLA Tesla, Inc. | -16.59% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between TECS and TSLA is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | -0.47 |
The correlation between TECS and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TECS
TSLA
Сравнение TECS c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.09 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.49 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 1.11 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и TSLA
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.63% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.76% | -29.93% | -47.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -53.77% | -42.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -73.63% | -25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -73.63% | -26.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -23.43% | -76.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -22.71% | -74.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.58% | 13.18% | +27.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и TSLA
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 35.84% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.84% | 13.91% | +21.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 28.34% | +30.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.18% | 43.89% | +26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.69% | 59.01% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.83% | 59.09% | +13.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и TSLA
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 8.09% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and TSLA have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (35.84%) compared to TSLA (13.91%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор