PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с TSLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 39.76%/yr for TSLA. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TECS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -62.30% против 39.76% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

TSLA

1 день
-1.24%
1 месяц
7.47%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-7.94%
1 год
26.02%
3 года*
24.35%
5 лет*
15.95%
10 лет*
39.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
TSLA
Tesla, Inc.		-6.95%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between TECS and TSLA is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г.

-0.47

The correlation between TECS and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TECS vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
0.57

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
1.05

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.13

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.87

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

2.05

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

0.57

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.27

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.68

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.73

-1.62

Просадки

Сравнение просадок TECS и TSLA

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-73.63%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-29.93%

-51.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-53.77%

-42.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-73.63%

-25.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-73.63%

-26.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-14.58%

-85.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-22.73%

-74.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

12.80%

+32.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и TSLA

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

12.17%

+10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

27.31%

+23.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

46.38%

+16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

58.82%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

59.10%

+13.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и TSLA

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECS and TSLA have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to TSLA (12.17%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор