Сравнение TECS с TSLA
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TECS returned -61.22%/yr vs 38.48%/yr for TSLA. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TECS и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -61.22% против 38.48% соответственно.
TECS
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- -54.81%
- С начала года
- -56.17%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- -59.70%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -61.22%
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам TECS и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -56.17% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between TECS and TSLA is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | -0.47 |
The correlation between TECS and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TECS
TSLA
Сравнение TECS c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.72 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 1.57 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и TSLA
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.63% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -29.93% | -46.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -53.77% | -42.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -73.63% | -25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -73.63% | -26.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -20.17% | -79.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -22.69% | -74.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.31% | 13.77% | +26.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и TSLA
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 16.68% | +12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.76% | 31.12% | +31.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.64% | 44.69% | +28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.34% | 59.29% | +17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.12% | 59.24% | +13.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и TSLA
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and TSLA have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (29.37%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор