PortfoliosLab logo
Сравнение TECS с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TECS и TQQQ составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности TECS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
12,463.86%
TECS
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECS:

-0.49

TQQQ:

0.05

Коэф-т Сортино

TECS:

-0.24

TQQQ:

0.60

Коэф-т Омега

TECS:

0.97

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

TECS:

-0.43

TQQQ:

0.06

Коэф-т Мартина

TECS:

-1.11

TQQQ:

0.19

Индекс Язвы

TECS:

39.26%

TQQQ:

20.26%

Дневная вол-ть

TECS:

89.28%

TQQQ:

74.90%

Макс. просадка

TECS:

-100.00%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

TECS:

-99.99%

TQQQ:

-43.76%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -33.91%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -55.70% против 27.38% соответственно.


TECS

С начала года

8.08%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

2.04%

1 год

-40.18%

5 лет

-57.23%

10 лет

-55.70%

TQQQ

С начала года

-33.91%

1 месяц

-22.31%

6 месяцев

-28.62%

1 год

-1.62%

5 лет

27.30%

10 лет

27.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECS и TQQQ

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECS: 1.08%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECS и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг риск-скорректированной доходности TECS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TECS: -0.49
TQQQ: 0.05
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TECS: -0.24
TQQQ: 0.60
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TECS: 0.97
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TECS: -0.43
TQQQ: 0.06
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TECS: -1.11
TQQQ: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.05
TECS
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и TQQQ

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности TQQQ в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
4.62%5.25%7.52%0.00%0.00%1.49%2.41%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.89%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TECS и TQQQ

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-43.76%
TECS
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и TQQQ

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 64.45% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 48.70%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.45%
48.70%
TECS
TQQQ