Сравнение TECS с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TECS и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECS или TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TECS и TQQQ
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -50.68%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 55.41%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -56.96% против 34.39% соответственно.
TECS
-50.68%
-2.72%
-32.01%
-56.59%
-64.43%
-56.96%
TQQQ
55.41%
3.57%
23.50%
78.24%
34.24%
34.39%
Основные характеристики
| TECS | TQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.88 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | -1.41 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.57 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 6.44 |
| Индекс Язвы | 39.45% | 12.48% |
| Дневная вол-ть | 64.61% | 51.79% |
| Макс. просадка | -100.00% | -81.66% |
| Текущая просадка | -100.00% | -9.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и TQQQ
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между TECS и TQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и TQQQ
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности TQQQ в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 1.49% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.22% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и TQQQ
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и TQQQ
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.