Сравнение TECS с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TECS и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECS или TQQQ.
Основные характеристики
| TECS | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -51.36% | 57.21% |
| Дох-ть за 1 год | -63.40% | 104.85% |
| Дох-ть за 3 года | -47.32% | -1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -64.62% | 34.78% |
| Дох-ть за 10 лет | -57.30% | 35.76% |
| Коэф-т Шарпа | -1.00 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | -1.79 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | -0.65 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | -1.46 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 44.14% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 64.77% | 51.95% |
| Макс. просадка | -100.00% | -81.66% |
| Текущая просадка | -100.00% | -8.01% |
Корреляция
Корреляция между TECS и TQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TECS и TQQQ
С начала года, TECS показывает доходность -51.36%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 57.21%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -57.30% против 35.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и TQQQ
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и TQQQ
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности TQQQ в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 2.99% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 1.49% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.21% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и TQQQ
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и TQQQ
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.