Сравнение TECS с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TECS и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECS и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 12.21% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.68% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.68%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -57.85% против 35.51% соответственно.
TECS
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- -67.22%
- 3 года*
- -53.50%
- 5 лет*
- -49.95%
- 10 лет*
- -57.85%
TQQQ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -17.68%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 47.33%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 35.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и TQQQ
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
TECS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
TECS
TQQQ
Сравнение TECS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.68 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | 1.36 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.32 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 3.99 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.68 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.21 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | 0.54 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 0.65 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между TECS и TQQQ составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и TQQQ
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.47% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и TQQQ
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.66% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -36.97% | -46.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -81.66% | -16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -81.66% | -18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -27.92% | -72.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -18.67% | -78.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.87% | 12.26% | +60.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и TQQQ
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.09%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.18% | 19.09% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.02% | 38.47% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 67.32% | +12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.68% | 66.51% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.66% | 65.81% | +5.85% |