Сравнение TECS с TQQQ
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.60%/yr vs 46.45%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TECS и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -59.96%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -62.60% против 46.45% соответственно.
TECS
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -59.96%
- 6 месяцев
- -57.91%
- 1 год
- -74.73%
- 3 года*
- -63.23%
- 5 лет*
- -57.08%
- 10 лет*
- -62.60%
TQQQ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 42.40%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 91.80%
- 3 года*
- 60.52%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 46.45%
Сравнение доходности по годам TECS и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -59.96% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 42.40% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between TECS and TQQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.96 |
The correlation between TECS and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
TECS
TQQQ
Сравнение TECS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.29 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.50 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 7.89 | -9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и TQQQ
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.66% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.76% | -36.97% | -40.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -58.04% | -38.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -81.66% | -17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -81.66% | -18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -14.07% | -85.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -18.49% | -78.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.58% | 11.67% | +28.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и TQQQ
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 35.84% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 26.81%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.84% | 26.81% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 43.27% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.18% | 53.22% | +16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.69% | 67.42% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.83% | 66.30% | +6.53% |
Сравнение комиссий TECS и TQQQ
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и TQQQ
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности TQQQ в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 8.09% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.27% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and TQQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (35.84%) compared to TQQQ (26.81%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 46.45% vs -62.60% for TECS. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 26.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 46.45% return vs -62.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.27% for TQQQ.
TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор