PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TECS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -62.30% против 44.95% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between TECS and TQQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.96

The correlation between TECS and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

TECS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.80

-4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
3.01

-5.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.39

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.60

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

11.77

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.80

-4.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.42

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.68

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.74

-1.62

Просадки

Сравнение просадок TECS и TQQQ

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-36.97%

-44.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-58.04%

-38.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-81.66%

-17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.29%

-97.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-18.52%

-78.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

11.28%

+33.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и TQQQ

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

13.35%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

36.04%

+14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

47.60%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

66.50%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

65.95%

+6.22%

Сравнение комиссий TECS и TQQQ

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и TQQQ

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TECS and TQQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -62.30% for TECS. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.37% for TQQQ.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор