PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с TNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 7.99%/yr for TNA. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности TECS и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -62.30% против 7.99% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between TECS and TNA is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.72

The correlation between TECS and TNA shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

TECS vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.30

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
2.72

-5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.32

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.03

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

13.27

-15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.30

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

-0.08

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.12

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.23

-1.12

Просадки

Сравнение просадок TECS и TNA

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.09%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-32.53%

-48.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-65.78%

-30.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-82.36%

-16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-88.09%

-11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-35.23%

-64.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-33.90%

-62.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

9.86%

+35.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и TNA

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) с волатильностью 17.02%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

17.02%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

40.45%

+10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

57.06%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

67.34%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

68.42%

+3.75%

Сравнение комиссий TECS и TNA

TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и TNA

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности TNA в 0.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TECS and TNA have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to TNA (17.02%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.99% vs -62.30% for TECS. On fees, TECS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 17.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.99% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.39% for TNA.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for TECS and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор