PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с ROM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and ROM (ProShares Ultra Technology) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while ROM tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.51%/yr vs 42.70%/yr for ROM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for ROM.

Доходность

Сравнение доходности TECS и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -64.31%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 77.72%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: -62.51% против 42.70% соответственно.

TECS

1 день
2.85%
1 месяц
-45.32%
С начала года
-64.31%
6 месяцев
-63.84%
1 год
-80.92%
3 года*
-64.76%
5 лет*
-59.06%
10 лет*
-62.51%

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и ROM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-64.31%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%

Correlation

The correlation between TECS and ROM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.98

The correlation between TECS and ROM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX

Доходность на риск

TECS vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
3.66

-4.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.09
3.69

-6.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.48

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.73

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

14.47

-16.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.30

3.66

-4.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

0.62

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.86

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.54

-1.43

Просадки

Сравнение просадок TECS и ROM

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-83.36%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-32.33%

-49.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-48.10%

-48.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-67.55%

-31.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-67.55%

-32.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.01%

-97.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-20.88%

-75.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.66%

10.55%

+34.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и ROM

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с ProShares Ultra Technology (ROM) с волатильностью 14.00%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

14.00%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.52%

33.37%

+17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.27%

41.83%

+20.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.25%

51.63%

+22.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

49.82%

+22.35%

Сравнение комиссий TECS и ROM

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и ROM

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности ROM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.91%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECS and ROM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (21.44%) compared to ROM (14.00%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs ROM's -83.36%.

On 10-year performance, ROM leads with 42.70% vs -62.51% for TECS. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ROM has been the lower-risk option at 14.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 42.70% return vs -62.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.14% for ROM.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.95% for ROM.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор