Сравнение TECS с ROM
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and ROM (ProShares Ultra Technology) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while ROM tracks the S&P Technology Select Sector Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 41.78%/yr for ROM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for ROM.
Доходность
Сравнение доходности TECS и ROM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -58.96%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 52.28%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: -62.30% против 41.78% соответственно.
TECS
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- -58.96%
- 6 месяцев
- -56.86%
- 1 год
- -74.77%
- 3 года*
- -62.64%
- 5 лет*
- -56.87%
- 10 лет*
- -62.30%
ROM
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 52.28%
- 6 месяцев
- 47.00%
- 1 год
- 97.67%
- 3 года*
- 50.35%
- 5 лет*
- 25.38%
- 10 лет*
- 41.78%
Сравнение доходности по годам TECS и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -58.96% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
ROM ProShares Ultra Technology | 52.28% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
Correlation
The correlation between TECS and ROM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.98 |
The correlation between TECS and ROM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. ROM — Ранг доходности на риск
TECS
ROM
Сравнение TECS c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.33 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.04 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 8.86 | -10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и ROM
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и ROM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.36% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.10% | -32.33% | -45.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -48.10% | -48.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -67.55% | -31.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -67.55% | -32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -16.04% | -83.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -20.85% | -75.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.56% | 11.06% | +30.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и ROM
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с ProShares Ultra Technology (ROM) с волатильностью 25.39%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.67% | 25.39% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 39.45% | +19.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.31% | 47.09% | +23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.69% | 52.53% | +23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.84% | 50.22% | +22.62% |
Сравнение комиссий TECS и ROM
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и ROM
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности ROM в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.16% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.89% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and ROM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (36.67%) compared to ROM (25.39%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs ROM's -83.36%.
On 10-year performance, ROM leads with 41.78% vs -62.30% for TECS. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ROM has been the lower-risk option at 25.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ROM has performed better with a 41.78% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.16% for ROM.
TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.95% for ROM.
ROM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и ROM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор