Сравнение TECS с QQQE
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -61.22%/yr vs 14.91%/yr for QQQE. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности TECS и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -61.22% против 14.91% соответственно.
TECS
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- -54.81%
- С начала года
- -56.17%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- -59.70%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -61.22%
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам TECS и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -56.17% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
Correlation
The correlation between TECS and QQQE is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г. | -0.86 |
The correlation between TECS and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. QQQE — Ранг доходности на риск
TECS
QQQE
Сравнение TECS c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.27 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 7.47 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и QQQE
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -32.14% | -67.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -9.41% | -66.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -21.38% | -74.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -32.14% | -66.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -32.14% | -67.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.35% | -96.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -5.14% | -91.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.31% | 2.86% | +37.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и QQQE
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 4.96% | +24.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.76% | 12.91% | +49.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.64% | 15.82% | +57.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.34% | 20.58% | +55.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.12% | 20.74% | +52.38% |
Сравнение комиссий TECS и QQQE
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и QQQE
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and QQQE have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (29.37%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs QQQE's -32.14%.
On 10-year performance, QQQE leads with 14.91% vs -61.22% for TECS. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 14.91% return vs -61.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.57% for QQQE.
TECS is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор