PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 15.43%/yr for QQQE. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности TECS и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -62.30% против 15.43% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between TECS and QQQE is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

-0.86

The correlation between TECS and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

TECS vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.00

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
2.74

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.34

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.00

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

10.34

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.00

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.51

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.75

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.76

-1.65

Просадки

Сравнение просадок TECS и QQQE

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-9.41%

-72.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-21.38%

-74.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-32.14%

-66.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.32%

-99.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-5.17%

-91.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

2.72%

+42.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и QQQE

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

3.82%

+18.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

10.61%

+40.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

14.13%

+48.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

20.29%

+53.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

20.72%

+51.45%

Сравнение комиссий TECS и QQQE

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и QQQE

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECS and QQQE have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, QQQE leads with 15.43% vs -62.30% for TECS. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 15.43% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.52% for QQQE.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор