PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECS и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.


TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и NVDU


2026 (YTD)202520242023
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
-62.68%-62.44%-49.76%-30.11%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
24.68%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between TECS and NVDU is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.75

The correlation between TECS and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

TECS vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина

NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECSNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.23

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.15

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

4.90

-6.68

TECS vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECSNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

1.34

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

1.17

-2.06

Просадки

Сравнение просадок TECS и NVDU

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и NVDU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECSNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-67.27%

-32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-42.27%

-39.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-15.08%

-84.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-18.83%

-77.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

18.50%

+26.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 22.21%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECSNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

24.76%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

50.62%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

67.91%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

91.02%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

91.02%

-18.85%

Сравнение комиссий TECS и NVDU

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и NVDU

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности NVDU в 4.65%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы


TECS and NVDU have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to TECS (22.21%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -79.89% for TECS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -79.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 4.65% for NVDU.

Their fees differ too: 1.08% for TECS and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор