Сравнение TECS с NUGT
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -61.11%/yr vs -15.70%/yr for NUGT. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности TECS и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -54.72%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -43.53%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -61.11% против -15.70% соответственно.
TECS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 13.51%
- 6 месяцев
- -53.35%
- С начала года
- -54.72%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- -58.77%
- 5 лет*
- -55.06%
- 10 лет*
- -61.11%
NUGT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -29.95%
- 6 месяцев
- -55.81%
- С начала года
- -43.53%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 38.46%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- -15.70%
Сравнение доходности по годам TECS и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -54.72% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.53% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Correlation
The correlation between TECS and NUGT is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.16 |
The correlation between TECS and NUGT shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. NUGT — Ранг доходности на риск
TECS
NUGT
Сравнение TECS c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.67 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 1.45 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и NUGT
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -66.89% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -66.89% | -29.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -73.72% | -25.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -96.91% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.87% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -91.56% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.54% | 31.13% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и NUGT
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 28.57% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) с волатильностью 22.88%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.57% | 22.88% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 80.16% | -17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.73% | 95.34% | -21.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.32% | 73.31% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.13% | 87.69% | -14.56% |
Сравнение комиссий TECS и NUGT
TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и NUGT
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности NUGT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.16% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and NUGT have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (28.57%) compared to NUGT (22.88%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs NUGT's -99.97%.
On 10-year performance, NUGT leads with -15.70% vs -61.11% for TECS. On fees, TECS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 22.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -15.70% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
TECS has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 0.69% for NUGT.
TECS is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.08% for TECS and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор