PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с NUGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs -8.36%/yr for NUGT. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности TECS и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -13.45%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -62.30% против -8.36% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between TECS and NUGT is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.16

The correlation between TECS and NUGT shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

TECS vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
1.14

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
1.71

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.24

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.92

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

4.36

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

1.14

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.24

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

-0.10

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

-0.33

-0.56

Просадки

Сравнение просадок TECS и NUGT

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.97%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-53.58%

-27.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-53.58%

-42.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-73.72%

-25.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-96.91%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.80%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-91.52%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

23.59%

+21.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 22.21%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 30.49%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

30.49%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

75.18%

-24.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

90.00%

-27.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

71.96%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

87.89%

-15.72%

Сравнение комиссий TECS и NUGT

TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и NUGT

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности NUGT в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TECS and NUGT have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.49%) compared to TECS (22.21%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, NUGT leads with -8.36% vs -62.30% for TECS. On fees, TECS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -8.36% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.35% for NUGT.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for TECS and 1.23% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор