Сравнение TECS с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
TECS и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TECS и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 14.77% | -62.44% | 4.20% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
TECS
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -53.11%
- 5 лет*
- -49.73%
- 10 лет*
- -57.71%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и MULL
TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
TECS vs. MULL — Ранг доходности на риск
TECS
MULL
Сравнение TECS c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 6.53 | -7.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 3.77 | -5.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.50 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 16.69 | -17.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 46.83 | -47.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 6.53 | -7.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 1.91 | -2.76 |
Корреляция
Корреляция между TECS и MULL составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и MULL
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и MULL
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -72.29% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -53.09% | -29.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -39.05% | -60.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -21.99% | -74.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.71% | 18.92% | +53.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 24.63%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 47.87% | -23.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 99.70% | -50.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 130.90% | -50.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 130.06% | -56.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 130.06% | -58.39% |