PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECS с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

TECS и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TECS и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECS и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		14.77%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -57.71% против -32.91% соответственно.

TECS

1 день
-4.51%
1 месяц
7.09%
С начала года
14.77%
6 месяцев
6.74%
1 год
-67.05%
3 года*
-53.11%
5 лет*
-49.73%
10 лет*
-57.71%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий TECS и GUSH

TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Доходность на риск

TECS vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 44
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.79

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.35

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.26

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

3.14

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.79

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.26

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

-0.35

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.43

-0.42

Корреляция

Корреляция между TECS и GUSH составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и GUSH

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		3.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TECS и GUSH

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

TECSGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.03%

-43.67%

-39.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-73.64%

-24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-99.94%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.77%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.73%

-92.81%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.71%

17.57%

+55.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и GUSH

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECSGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.63%

16.69%

+7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.05%

39.24%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.20%

67.59%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.71%

68.73%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.67%

94.30%

-22.63%