Сравнение TECS с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
TECS и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECS и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 14.77% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -57.71% против 7.37% соответственно.
TECS
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -53.11%
- 5 лет*
- -49.73%
- 10 лет*
- -57.71%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и DIG
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
TECS vs. DIG — Ранг доходности на риск
TECS
DIG
Сравнение TECS c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.96 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.41 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.40 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.86 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.96 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.66 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | 0.13 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 0.00 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между TECS и DIG составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и DIG
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и DIG
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.04% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -35.40% | -47.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -46.02% | -51.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -92.53% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -49.79% | -50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -64.47% | -32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.71% | 17.32% | +55.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и DIG
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 12.95% | +11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 28.78% | +20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 49.96% | +30.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 51.73% | +21.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 57.63% | +14.04% |