Сравнение TECS с DIG
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -61.22%/yr vs 3.82%/yr for DIG. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности TECS и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -61.22% против 3.82% соответственно.
TECS
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- -54.81%
- С начала года
- -56.17%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- -59.70%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -61.22%
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение доходности по годам TECS и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -56.17% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 57.02% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Correlation
The correlation between TECS and DIG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.42 |
The correlation between TECS and DIG shifts across timeframes, from -0.42 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. DIG — Ранг доходности на риск
TECS
DIG
Сравнение TECS c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.30 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 5.96 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и DIG
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.04% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -29.80% | -46.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -42.41% | -53.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -46.02% | -52.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -92.53% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -54.00% | -46.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -64.31% | -32.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.31% | 11.46% | +28.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и DIG
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 12.34% | +17.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.76% | 33.38% | +29.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.64% | 41.89% | +31.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.34% | 51.35% | +24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.12% | 57.79% | +15.33% |
Сравнение комиссий TECS и DIG
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и DIG
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности DIG в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.58% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and DIG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (29.37%) compared to DIG (12.34%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs DIG's -97.04%.
On 10-year performance, DIG leads with 3.82% vs -61.22% for TECS. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIG has performed better with a 3.82% return vs -61.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 1.58% for DIG.
TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор