PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с DIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 4.90%/yr for DIG. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности TECS и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.82%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -62.30% против 4.90% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и DIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between TECS and DIG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.43

The correlation between TECS and DIG shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE

Доходность на риск

TECS vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.43

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
2.78

-5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.35

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.23

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

11.54

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.43

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.55

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.09

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

-0.00

-0.89

Просадки

Сравнение просадок TECS и DIG

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.04%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-23.29%

-58.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-42.41%

-53.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-46.02%

-52.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-92.53%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-51.13%

-48.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-64.36%

-32.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

8.52%

+36.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и DIG

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

16.57%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

33.00%

+17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

40.83%

+21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

51.59%

+22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

57.80%

+14.37%

Сравнение комиссий TECS и DIG

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и DIG

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности DIG в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECS and DIG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to DIG (16.57%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs DIG's -97.04%.

On 10-year performance, DIG leads with 4.90% vs -62.30% for TECS. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.90% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 1.49% for DIG.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор