PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECS и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECS и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
14.77%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -57.71% против 7.37% соответственно.


TECS

1 день
-4.51%
1 месяц
7.09%
С начала года
14.77%
6 месяцев
6.74%
1 год
-67.05%
3 года*
-53.11%
5 лет*
-49.73%
10 лет*
-57.71%

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий TECS и DIG

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.


Доходность на риск

TECS vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 44
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECSDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.96

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.41

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.40

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

2.86

-3.79

TECS vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECSDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.96

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.66

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.13

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

0.00

-0.85

Корреляция

Корреляция между TECS и DIG составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и DIG

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DIG в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
3.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок TECS и DIG

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


TECSDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.04%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.03%

-35.40%

-47.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-46.02%

-51.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-92.53%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-49.79%

-50.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.73%

-64.47%

-32.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.71%

17.32%

+55.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и DIG

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TECSDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.63%

12.95%

+11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.05%

28.78%

+20.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.20%

49.96%

+30.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.71%

51.73%

+21.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.67%

57.63%

+14.04%