Сравнение TECL с TMF
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 53.50%/yr vs -17.10%/yr for TMF. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TECL charges 0.91%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TECL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 79.64%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 53.50% против -17.10% соответственно.
TECL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 79.64%
- 6 месяцев
- 70.60%
- 1 год
- 150.53%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 53.50%
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам TECL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 79.64% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between TECL and TMF is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.20 |
The correlation between TECL and TMF shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. TMF — Ранг доходности на риск
TECL
TMF
Сравнение TECL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.01 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | -0.03 | +8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и TMF
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -92.89% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -26.51% | -20.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | -56.09% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -88.81% | +10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -92.89% | +14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -91.72% | +68.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -43.79% | +25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 12.32% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и TMF
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 37.43% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.43% | 7.19% | +30.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.13% | 19.68% | +39.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.87% | 28.08% | +41.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.50% | 46.61% | +28.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.99% | 43.86% | +29.13% |
Сравнение комиссий TECL и TMF
TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и TMF
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что сопоставимо с доходностью TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.96% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and TMF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (37.43%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TECL leads with 53.50% vs -17.10% for TMF. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.50% return vs -17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TECL has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.95% for TMF.
TECL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.01% for TMF.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор