Сравнение TECL с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TECL и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECL и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 37.79% против -15.81% соответственно.
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и TMF
TECL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
TECL vs. TMF — Ранг доходности на риск
TECL
TMF
Сравнение TECL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.51 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.52 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.56 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | -0.89 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.51 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.63 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | -0.36 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.13 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между TECL и TMF составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и TMF
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и TMF
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -92.61% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -27.13% | -19.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -88.37% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -92.61% | +14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.08% | -91.97% | +54.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -43.14% | +24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 16.98% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и TMF
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.34% | 10.85% | +13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.46% | 19.49% | +29.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.85% | 33.77% | +46.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.52% | 46.81% | +26.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 44.00% | +27.84% |