PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 53.62%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TECL charges 0.91%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности TECL и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 115.57%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 53.62% против 35.54% соответственно.

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between TECL and SOXX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

0.85

The correlation between TECL and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECL и SOXX

Секторы
TECL
SOXX

Технологии

20.4%
100.0%

Энергетика

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECL
20.4%
SOXX
100.0%

Энергетика

TECL
0.0%
SOXX

-

Промышленность

TECL
0.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

TECL

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

TECL

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

TECL

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

TECL

-

SOXX

-

Финансовые услуги

TECL

-

SOXX

-

Здравоохранение

TECL

-

SOXX

-

Недвижимость

TECL

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

TECL

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

TECL vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
5.29

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
5.16

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.71

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

11.48

-6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

43.90

-28.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 4.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

5.29

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.94

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.07

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.44

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TECL и SOXX

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-70.21%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-15.77%

-30.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-41.36%

-25.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-45.75%

-32.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-45.75%

-32.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-2.10%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-19.97%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.19%

4.11%

+12.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и SOXX

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

14.08%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.05%

27.45%

+22.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.27%

34.20%

+28.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.08%

36.11%

+37.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.35%

33.43%

+38.92%

Сравнение комиссий TECL и SOXX

TECL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и SOXX

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECL and SOXX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to SOXX (14.08%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, TECL leads with 53.62% vs 35.54% for SOXX. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 14.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.62% return vs 35.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.28% for SOXX.

TECL is categorized as Leveraged Equities, while SOXX is Semiconductors. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 4.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор