Сравнение TECL с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
TECL и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECL и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECL и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -21.28% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 38.26% против 28.54% соответственно.
TECL
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -24.42%
- 1 год
- 61.49%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 38.26%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и SOXX
TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
TECL vs. SOXX — Ранг доходности на риск
TECL
SOXX
Сравнение TECL c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.01 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.62 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.46 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 16.48 | -12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.01 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.37 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между TECL и SOXX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и SOXX
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.02% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и SOXX
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -70.21% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -15.77% | -30.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -45.75% | -32.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -45.75% | -32.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -7.66% | -27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -20.10% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 4.95% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и SOXX
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 23.88% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.88% | 12.68% | +11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.44% | 26.35% | +23.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.86% | 40.12% | +39.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.50% | 35.47% | +38.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.83% | 32.98% | +38.85% |