Сравнение TECL с SOXS
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 53.50%/yr vs -79.95%/yr for SOXS. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. TECL charges 0.91%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности TECL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 79.64%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 53.50% против -79.95% соответственно.
TECL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 79.64%
- 6 месяцев
- 70.60%
- 1 год
- 150.53%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 53.50%
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
Сравнение доходности по годам TECL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 79.64% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between TECL and SOXS is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.85 |
The correlation between TECL and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TECL
SOXS
Сравнение TECL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.64 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -1.00 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | -1.51 | +10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и SOXS
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -100.00% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -97.88% | +51.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | -99.87% | +33.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -99.98% | +22.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -100.00% | +22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -100.00% | +77.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -92.61% | +74.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 64.48% | -47.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 37.43%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.43% | 65.23% | -27.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.13% | 100.97% | -41.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.87% | 117.61% | -47.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.50% | 111.53% | -36.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.99% | 102.14% | -29.15% |
Сравнение комиссий TECL и SOXS
TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и SOXS
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SOXS в 62.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.96% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and SOXS have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to TECL (37.43%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, TECL leads with 53.50% vs -79.95% for SOXS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 37.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.50% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 3.96% for TECL.
TECL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.08% for SOXS.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор