Сравнение TECL с SOXS
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 47.53%/yr vs -78.31%/yr for SOXS. Their -0.85 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TECL charges 0.91%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности TECL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 74.81%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.66%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 47.53% против -78.31% соответственно.
TECL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 102.11%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 47.53%
- Всё время*
- 47.99%
SOXS
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -89.70%
- С начала года
- -92.66%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- -85.99%
- 5 лет*
- -79.01%
- 10 лет*
- -78.31%
- Всё время*
- -71.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.91B | $3.44B | $3.36B | |
| $163.14M | $152.38M | $225.17M |
Сравнение доходности по годам TECL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 74.81% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.66% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between TECL and SOXS is -0.86, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.85 |
The correlation between TECL and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TECL
SOXS
Сравнение TECL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.72 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.99 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | -1.34 | +7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и SOXS
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -100.00% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -97.89% | +51.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | -99.87% | +33.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -99.98% | +22.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -100.00% | +22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -100.00% | +75.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -92.66% | +74.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 72.05% | -52.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 29.61%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 56.43%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.61% | 56.43% | -26.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.17% | 118.41% | -52.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 133.96% | -56.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.96% | 114.97% | -38.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.74% | 103.97% | -30.23% |
Сравнение комиссий TECL и SOXS
TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и SOXS
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности SOXS в 50.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 50.37% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.07% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and SOXS have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (56.43%) compared to TECL (29.61%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, TECL leads with 47.53% vs -78.31% for SOXS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 29.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.53% return vs -78.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 4.07% for TECL.
TECL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.08% for SOXS.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор