PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECL с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECL и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 115.57%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 4.13%.


TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%

MAGX

1 день
2.60%
1 месяц
5.59%
С начала года
4.13%
6 месяцев
2.18%
1 год
54.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и MAGX


2026 (YTD)20252024
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
115.57%38.60%13.71%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
4.13%26.16%81.14%

Correlation

The correlation between TECL and MAGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.79

The correlation between TECL and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

TECL vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина

MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECLMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

1.48

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

4.56

+10.92

TECL vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECLMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

1.38

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.88

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TECL и MAGX

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и MAGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECLMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-54.19%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-37.24%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-5.09%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-13.77%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.19%

12.09%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и MAGX

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECLMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

9.50%

+12.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.05%

28.92%

+21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.27%

39.94%

+22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.08%

53.49%

+20.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.35%

53.49%

+18.86%

Сравнение комиссий TECL и MAGX

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и MAGX

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности MAGX в 1.97%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
1.97%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы


TECL and MAGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to MAGX (9.50%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs 54.93% for MAGX. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs 54.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.97% for MAGX.

They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.95% for MAGX.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор