Сравнение TECL с MAGX
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both Leveraged Equities funds. TECL is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, TECL returned 249.35% vs 54.93% for MAGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECL charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности TECL и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 115.57%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 4.13%.
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECL и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | 13.71% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 26.16% | 81.14% |
Correlation
The correlation between TECL and MAGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between TECL and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. MAGX — Ранг доходности на риск
TECL
MAGX
Сравнение TECL c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 1.48 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 4.56 | +10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03 | 1.38 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TECL и MAGX
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -54.19% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -37.24% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -5.09% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -13.77% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.19% | 12.09% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и MAGX
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 9.50% | +12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.05% | 28.92% | +21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.27% | 39.94% | +22.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.08% | 53.49% | +20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.35% | 53.49% | +18.86% |
Сравнение комиссий TECL и MAGX
TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и MAGX
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности MAGX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and MAGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (21.53%) compared to MAGX (9.50%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs 54.93% for MAGX. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs 54.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.97% for MAGX.
They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.95% for MAGX.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор