PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с DRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 53.62%/yr vs -4.31%/yr for DRN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TECL charges 0.91%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности TECL и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 115.57%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью 26.68%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 53.62% против -4.31% соответственно.

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%

DRN

1 день
6.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
26.68%
6 месяцев
23.51%
1 год
13.14%
3 года*
9.89%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
-4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		26.68%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between TECL and DRN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

0.47

Over the past year, the correlation between TECL and DRN has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TECL и DRN

Секторы
TECL
DRN

Технологии

20.4%

-

Энергетика

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

19.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECL
20.4%
DRN

-

Энергетика

TECL
0.0%
DRN

-

Промышленность

TECL
0.0%
DRN

-

Сырьевые материалы

TECL

-

DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

TECL

-

DRN

-

Потребительский циклический сектор

TECL

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

TECL

-

DRN

-

Финансовые услуги

TECL

-

DRN

-

Здравоохранение

TECL

-

DRN

-

Недвижимость

TECL

-

DRN
19.6%

Коммунальные услуги

TECL

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с SPY

Доходность на риск

TECL vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
0.33

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
0.71

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.09

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

0.54

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

1.21

+14.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

0.33

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.19

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

-0.07

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.22

+0.54

Просадки

Сравнение просадок TECL и DRN

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-86.32%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-24.28%

-22.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-48.26%

-18.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-80.58%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-86.32%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-63.88%

+56.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-35.08%

+16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.19%

10.91%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и DRN

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

12.67%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.05%

29.44%

+20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.27%

40.47%

+21.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.08%

56.72%

+17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.35%

60.63%

+11.72%

Сравнение комиссий TECL и DRN

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и DRN

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DRN в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.10%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

TECL and DRN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to DRN (12.67%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, TECL leads with 53.62% vs -4.31% for DRN. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 12.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.62% return vs -4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.10% for DRN.

TECL is categorized as Leveraged Equities, while DRN is REIT. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.99% for DRN.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор