Сравнение TECL с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
TECL и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECL и DRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECL и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 37.79% против -6.42% соответственно.
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и DRN
TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DRN в 0.99%.
Доходность на риск
TECL vs. DRN — Ранг доходности на риск
TECL
DRN
Сравнение TECL c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.29 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.10 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.43 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | -1.13 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.29 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.17 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | -0.11 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.19 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между TECL и DRN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и DRN
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности DRN в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и DRN
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и DRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECL | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -86.32% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -32.57% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -80.58% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -86.32% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.08% | -70.82% | +33.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -34.77% | +16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 12.25% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и DRN
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECL | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.34% | 13.99% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.46% | 28.59% | +20.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.85% | 48.51% | +31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.52% | 56.62% | +16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 60.61% | +11.23% |