PortfoliosLab logo
Сравнение DRN с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRN и SOXL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DRN и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.17%
1,890.38%
DRN
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRN:

0.46

SOXL:

-0.48

Коэф-т Сортино

DRN:

0.96

SOXL:

-0.16

Коэф-т Омега

DRN:

1.12

SOXL:

0.98

Коэф-т Кальмара

DRN:

0.33

SOXL:

-0.70

Коэф-т Мартина

DRN:

1.41

SOXL:

-1.21

Индекс Язвы

DRN:

17.78%

SOXL:

51.61%

Дневная вол-ть

DRN:

54.68%

SOXL:

128.41%

Макс. просадка

DRN:

-86.32%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

DRN:

-70.23%

SOXL:

-83.12%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -55.92%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -5.71% против 19.30% соответственно.


DRN

С начала года

-7.36%

1 месяц

-9.13%

6 месяцев

-29.72%

1 год

20.33%

5 лет

4.21%

10 лет

-5.71%

SOXL

С начала года

-55.92%

1 месяц

-41.61%

6 месяцев

-64.80%

1 год

-65.83%

5 лет

8.19%

10 лет

19.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRN и SOXL

И DRN, и SOXL имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRN: 0.99%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXL: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRN и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRN
Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRN c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRN: 0.46
SOXL: -0.48
Коэффициент Сортино DRN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRN: 0.96
SOXL: -0.16
Коэффициент Омега DRN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DRN: 1.12
SOXL: 0.98
Коэффициент Кальмара DRN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRN: 0.33
SOXL: -0.70
Коэффициент Мартина DRN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRN: 1.41
SOXL: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.48
DRN
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и SOXL

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SOXL в 2.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.69%2.25%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.92%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRN и SOXL

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.23%
-83.12%
DRN
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 30.19%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.13%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.19%
76.13%
DRN
SOXL