Сравнение DRN с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
DRN и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -6.42% против 41.10% соответственно.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и SOXL
И DRN, и SOXL имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
DRN vs. SOXL — Ранг доходности на риск
DRN
SOXL
Сравнение DRN c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.93 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.46 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 4.64 | -5.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 14.09 | -15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.93 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.05 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.42 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DRN и SOXL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и SOXL
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и SOXL
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -90.46% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -49.26% | +16.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -90.46% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -90.46% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -27.28% | -43.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -35.34% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 16.23% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 13.99%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 38.35% | -24.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 79.93% | -51.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 119.50% | -70.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 105.40% | -48.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 97.72% | -37.11% |