Сравнение DRN с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
DRN и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRN или SOXL.
Основные характеристики
| DRN | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.75% | 30.78% |
| Дох-ть за 1 год | -5.37% | 193.45% |
| Дох-ть за 3 года | -20.69% | 9.12% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.99% | 31.40% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.14% | 40.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 55.14% | 84.78% |
| Макс. просадка | -86.32% | -90.46% |
| Current Drawdown | -73.12% | -42.88% |
Корреляция
Корреляция между DRN и SOXL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRN и SOXL
С начала года, DRN показывает доходность -20.75%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 30.78%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -3.14% против 40.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и SOXL
И DRN, и SOXL имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRN c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и SOXL
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SOXL в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.97% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.41% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и SOXL
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 15.03%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.