Сравнение DRN с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
DRN и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRN или SOXL.
Корреляция
Корреляция между DRN и SOXL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRN и SOXL
Основные характеристики
DRN:
-0.10
SOXL:
0.07
DRN:
0.19
SOXL:
0.82
DRN:
1.02
SOXL:
1.10
DRN:
-0.07
SOXL:
0.12
DRN:
-0.34
SOXL:
0.19
DRN:
14.63%
SOXL:
38.39%
DRN:
49.18%
SOXL:
101.79%
DRN:
-86.32%
SOXL:
-90.46%
DRN:
-69.24%
SOXL:
-58.01%
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -7.12% против 32.23% соответственно.
DRN
-4.27%
-15.43%
-9.48%
-3.42%
-18.77%
-7.12%
SOXL
9.63%
-7.64%
-41.65%
3.42%
8.78%
32.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и SOXL
И DRN, и SOXL имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRN и SOXL
DRN
SOXL
Сравнение DRN c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и SOXL
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SOXL в 1.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.35% | 2.25% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.07% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и SOXL
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 19.58%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 26.35%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.