PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с XT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds from iShares - TECB tracks the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 12.20%/yr vs 7.26%/yr for XT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TECB charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности TECB и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 16.34%.

TECB

1 день
0.14%
1 месяц
-2.97%
С начала года
13.76%
6 месяцев
12.01%
1 год
23.14%
3 года*
23.89%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

XT

1 день
0.96%
1 месяц
-1.91%
С начала года
16.34%
6 месяцев
14.74%
1 год
35.47%
3 года*
17.99%
5 лет*
7.26%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и XT

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		13.76%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		16.34%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%32.74%

Correlation

The correlation between TECB and XT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2020 г.

0.89

The correlation between TECB and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECB и XT

Секторы
TECB
XT

Технологии

64.3%
46.7%

Коммуникационные услуги

10.8%
4.1%

Здравоохранение

10.8%
24.1%

Финансовые услуги

5.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
7.4%

Недвижимость

1.7%
0.0%

Промышленность

0.8%
7.7%

Энергетика

0.6%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Технологии

TECB
64.3%
XT
46.7%

Коммуникационные услуги

TECB
10.8%
XT
4.1%

Здравоохранение

TECB
10.8%
XT
24.1%

Финансовые услуги

TECB
5.6%
XT
3.0%

Потребительский циклический сектор

TECB
5.4%
XT
7.4%

Недвижимость

TECB
1.7%
XT
0.0%

Промышленность

TECB
0.8%
XT
7.7%

Энергетика

TECB
0.6%
XT
0.4%

Сырьевые материалы

TECB

-

XT
1.7%

Потребительский защитный сектор

TECB

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

TECB

-

XT
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с IETCTECB с XLKTECB с ARKK
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

TECB vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECBXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.07

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.75

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.41

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

13.44

-9.37

TECB vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECB и XT

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-34.41%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-10.45%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-22.09%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-34.41%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-3.67%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-7.38%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

2.65%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и XT

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) имеют волатильность 8.17% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

7.81%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

13.77%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

17.21%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

21.00%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

20.11%

+5.30%

Сравнение комиссий TECB и XT

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и XT

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XT в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.31%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.04%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

TECB and XT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECB has higher volatility (8.17%) compared to XT (7.81%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs XT's -34.41%.

On 5-year performance, TECB leads with 12.20% vs 7.26% for XT. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECB has performed better with a 12.20% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for XT.

XT has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 0.31% for TECB.

TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор