Сравнение TECB с TDV
TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - TECB tracks the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 12.20%/yr vs 13.05%/yr for TDV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TECB charges 0.40%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности TECB и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECB показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 18.57%.
TECB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 18.57%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECB и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 13.76% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 18.57% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 27.20% |
Correlation
The correlation between TECB and TDV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between TECB and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TECB и TDV
Секторы
TECB
TDV
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Промышленность
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TECB
TDV
Коммуникационные услуги
TECB
TDV
-
Здравоохранение
TECB
TDV
-
Финансовые услуги
TECB
TDV
Потребительский циклический сектор
TECB
TDV
-
Недвижимость
TECB
TDV
-
Промышленность
TECB
TDV
Энергетика
TECB
TDV
-
Сырьевые материалы
TECB
-
TDV
-
Потребительский защитный сектор
TECB
-
TDV
-
Коммунальные услуги
TECB
-
TDV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECB vs. TDV — Ранг доходности на риск
TECB
TDV
Сравнение TECB c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECB | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.73 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 8.87 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECB и TDV
Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECB | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -32.78% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -9.55% | -6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | -22.51% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -25.11% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.08% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -5.35% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.94% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и TDV
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеют волатильность 8.17% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECB | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 8.40% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 14.62% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 18.47% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 20.70% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 23.29% | +2.12% |
Сравнение комиссий TECB и TDV
TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и TDV
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности TDV в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.02% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.31% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECB and TDV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDV has higher volatility (8.40%) compared to TECB (8.17%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs TDV's -32.78%.
On 5-year performance, TDV leads with 13.05% vs 12.20% for TECB. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.05% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.31% for TECB.
TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.66% for TDV.
TDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECB и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор