PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 14.63%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECB charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности TECB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECB показывает доходность 19.95%, а SCHD немного ниже – 19.82%.

TECB

1 день
0.14%
1 месяц
11.50%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.49%
1 год
34.25%
3 года*
26.45%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		19.95%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%14.89%

Correlation

The correlation between TECB and SCHD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г.

0.51

Over the past year, the correlation between TECB and SCHD has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TECB и SCHD

Секторы
TECB
SCHD

Технологии

63.2%
16.4%

Здравоохранение

11.1%
18.8%

Коммуникационные услуги

11.1%
6.3%

Финансовые услуги

5.7%
9.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.3%

Недвижимость

1.8%

-

Промышленность

1.0%
7.5%

Энергетика

0.7%
16.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

TECB
63.2%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

TECB
11.1%
SCHD
18.8%

Коммуникационные услуги

TECB
11.1%
SCHD
6.3%

Финансовые услуги

TECB
5.7%
SCHD
9.3%

Потребительский циклический сектор

TECB
5.4%
SCHD
6.3%

Недвижимость

TECB
1.8%
SCHD

-

Промышленность

TECB
1.0%
SCHD
7.5%

Энергетика

TECB
0.7%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

TECB

-

SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

TECB

-

SCHD
19.2%

Коммунальные услуги

TECB

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

TECB vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.64

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.08

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

6.26

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

15.38

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.64

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TECB и SCHD

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-33.37%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-4.61%

-11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-16.13%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-16.85%

-24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.73%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-3.32%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.87%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и SCHD

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.69%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

7.65%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

10.95%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

14.38%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

16.71%

+8.66%

Сравнение комиссий TECB и SCHD

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и SCHD

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.28%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECB and SCHD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECB has higher volatility (5.26%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, TECB leads with 14.63% vs 8.50% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECB has performed better with a 14.63% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.28% for TECB.

TECB is categorized as Technology Equities, while SCHD is Dividend. TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор