Сравнение TDW с VONE
TDW (Tidewater Inc.) is a stock, while VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 10 years, TDW returned -8.12%/yr vs 15.29%/yr for VONE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDW и VONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDW показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: -8.12% против 15.29% соответственно.
TDW
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.53%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 38.08%
- 10 лет*
- -8.12%
VONE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам TDW и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 27.90% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 7.91% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
Correlation
The correlation between TDW and VONE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.34 |
The correlation between TDW and VONE shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDW vs. VONE — Ранг доходности на риск
TDW
VONE
Сравнение TDW c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDW | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.44 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 10.81 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDW и VONE
Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и VONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDW | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -34.66% | -65.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.10% | -8.85% | -20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.35% | -19.06% | -51.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.35% | -25.12% | -45.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.49% | -34.66% | -62.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.87% | -3.08% | -93.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -3.90% | -45.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 1.99% | +10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDW и VONE
Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDW | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 4.69% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.10% | 9.81% | +21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 12.55% | +42.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.50% | 17.17% | +36.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.48% | 18.26% | +48.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDW и VONE
TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.04% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
TDW and VONE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDW has higher volatility (11.66%) compared to VONE (4.69%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs VONE's -34.66%.
VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDW и VONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор