Сравнение TDW с EME
TDW (Tidewater Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. TDW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TDW returned -8.39%/yr vs 33.72%/yr for EME. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDW и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDW показывает доходность 47.06%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 38.34%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -8.39% против 33.72% соответственно.
TDW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- 47.06%
- 6 месяцев
- 24.84%
- 1 год
- 76.44%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 38.25%
- 10 лет*
- -8.39%
EME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 38.34%
- 6 месяцев
- 33.21%
- 1 год
- 75.50%
- 3 года*
- 71.02%
- 5 лет*
- 46.50%
- 10 лет*
- 33.72%
Сравнение доходности по годам TDW и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 47.06% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
EME EMCOR Group, Inc. | 38.34% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between TDW and EME is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between TDW and EME has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDW:
$3.68B
EME:
$38.09B
TDW:
$6.00
EME:
$29.65
TDW:
12.37
EME:
28.51
TDW:
0.52
EME:
0.67
TDW:
2.74
EME:
2.14
TDW:
2.69
EME:
9.85
TDW:
$1.35B
EME:
$17.75B
TDW:
$314.74M
EME:
$3.47B
TDW:
$489.31M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDW vs. EME — Ранг доходности на риск
TDW
EME
Сравнение TDW c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDW | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.02 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.61 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDW | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.00 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.41 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 1.03 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.60 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок TDW и EME
Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDW | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -70.56% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -25.15% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.35% | -36.19% | -34.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.35% | -36.19% | -34.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.72% | -48.00% | -49.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.40% | -10.42% | -85.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.97% | -15.37% | -33.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 9.96% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDW и EME
Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDW | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 6.73% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 25.45% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.39% | 37.87% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.44% | 33.26% | +20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.76% | 32.94% | +33.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDW и EME
TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDW и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDW и EME
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
TDW and EME have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDW has higher volatility (11.08%) compared to EME (6.73%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDW и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор