PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDW с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TDW и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность 52.27%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: -7.18% против 18.56% соответственно.


TDW

1 день
3.62%
1 месяц
-5.15%
С начала года
52.27%
6 месяцев
38.03%
1 год
59.50%
3 года*
20.70%
5 лет*
40.24%
10 лет*
-7.18%

AJG

1 день
-1.00%
1 месяц
14.28%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-13.82%
1 год
-30.92%
3 года*
2.53%
5 лет*
9.77%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDW и AJG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDW
Tidewater Inc.
52.27%-7.68%-24.13%95.69%244.07%23.96%-55.14%0.78%-21.60%-77.81%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
-14.95%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between TDW and AJG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.15

The correlation between TDW and AJG shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TDW:

$6.00

AJG:

$5.74

Коэффициент P/E

TDW:

12.81

AJG:

38.12

Коэффициент PEG

TDW:

0.54

AJG:

3.95

Коэффициент P/S

TDW:

2.84

AJG:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

TDW:

$1.35B

AJG:

$13.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDW:

$314.74M

AJG:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

TDW:

$489.31M

AJG:

$3.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tidewater Inc.

Arthur J. Gallagher & Co.

Доходность на риск

TDW vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDW
Ранг доходности на риск TDW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW: 7777
Ранг коэф-та Мартина

AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDW c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TDWAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.81

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.76

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

-1.30

+6.40

TDW vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDW и AJG

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и AJG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TDWAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-57.49%

-42.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-40.64%

+15.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.35%

-44.40%

-25.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.35%

-44.40%

-25.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.49%

-44.40%

-53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.28%

-36.46%

-59.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.99%

-12.83%

-36.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

23.87%

-12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и AJG

Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TDWAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

8.37%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.04%

22.48%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.19%

27.85%

+26.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.41%

22.98%

+30.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.49%

23.08%

+43.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и AJG

TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.23%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
TDW
Tidewater Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDW и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
326.22M
3.63B
(TDW) Общая выручка
(AJG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDW и AJG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tidewater Inc. и Arthur J. Gallagher & Co..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
39.1%
Активы портфеля
TDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

TDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

TDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.


Часто задаваемые вопросы


TDW and AJG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDW has higher volatility (10.08%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs AJG's -57.49%.

TDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDW и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор