PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с TCAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TDVG returned 17.02% vs -1.87% for TCAL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.88%.

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и TCAL

2026 (YTD)2025
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%11.84%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%

Correlation

The correlation between TDVG and TCAL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.67

The correlation between TDVG and TCAL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и TCAL

Секторы
TDVG
TCAL

Технологии

24.1%
11.3%

Финансовые услуги

19.5%
15.0%

Промышленность

13.6%
19.3%

Здравоохранение

12.9%
18.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
11.3%

Энергетика

5.8%
1.3%

Коммунальные услуги

3.9%
9.8%

Сырьевые материалы

2.9%
1.7%

Недвижимость

1.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.2%
0.9%

Технологии

TDVG
24.1%
TCAL
11.3%

Финансовые услуги

TDVG
19.5%
TCAL
15.0%

Промышленность

TDVG
13.6%
TCAL
19.3%

Здравоохранение

TDVG
12.9%
TCAL
18.7%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.7%
TCAL
8.7%

Потребительский защитный сектор

TDVG
7.1%
TCAL
11.3%

Энергетика

TDVG
5.8%
TCAL
1.3%

Коммунальные услуги

TDVG
3.9%
TCAL
9.8%

Сырьевые материалы

TDVG
2.9%
TCAL
1.7%

Недвижимость

TDVG
1.6%
TCAL
2.2%

Коммуникационные услуги

TDVG
1.2%
TCAL
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI

Доходность на риск

TDVG vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGTCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.20

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.22

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.97

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.27

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

-0.70

+10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.20

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

-0.10

+1.04

Просадки

Сравнение просадок TDVG и TCAL

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и TCAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-7.24%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-7.00%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-5.92%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.02%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.67%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и TCAL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 2.11%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.46%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

7.08%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

9.31%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

11.25%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

11.25%

+2.68%

Сравнение комиссий TDVG и TCAL

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и TCAL

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TCAL в 11.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TDVG and TCAL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAL has higher volatility (2.46%) compared to TDVG (2.11%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs TCAL's -7.24%.

On 1-year performance, TDVG leads with 17.02% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDVG has performed better with a 17.02% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 0.98% for TDVG.

TDVG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TCAL is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.34% for TCAL.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор