PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TDVG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%13.51%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TDVG и SPY

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TDVG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.96

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.53

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

7.27

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.56

+0.29

Корреляция

Корреляция между TDVG и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и SPY

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и SPY

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-55.19%

+35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.05%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-24.50%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.53%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-9.09%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.54%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и SPY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 4.06%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.35%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

9.50%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

19.06%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

17.06%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

17.92%

-3.89%