PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с QGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TDVG is actively managed, while QGRO is passively managed. Over the past 5 years, TDVG returned 10.15%/yr vs 12.25%/yr for QGRO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 2.33%.

TDVG

1 день
0.56%
1 месяц
3.09%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.34%
1 год
17.85%
3 года*
15.99%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и QGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.08%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%14.61%

Correlation

The correlation between TDVG and QGRO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.78

The correlation between TDVG and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и QGRO

Секторы
TDVG
QGRO

Технологии

24.1%
37.1%

Финансовые услуги

19.5%
5.9%

Промышленность

13.6%
13.6%

Здравоохранение

12.9%
12.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.8%

Энергетика

5.8%
1.8%

Коммунальные услуги

3.9%
0.9%

Сырьевые материалы

2.9%
0.3%

Недвижимость

1.6%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.2%
11.0%

Технологии

TDVG
24.1%
QGRO
37.1%

Финансовые услуги

TDVG
19.5%
QGRO
5.9%

Промышленность

TDVG
13.6%
QGRO
13.6%

Здравоохранение

TDVG
12.9%
QGRO
12.7%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.7%
QGRO
12.0%

Потребительский защитный сектор

TDVG
7.1%
QGRO
3.8%

Энергетика

TDVG
5.8%
QGRO
1.8%

Коммунальные услуги

TDVG
3.9%
QGRO
0.9%

Сырьевые материалы

TDVG
2.9%
QGRO
0.3%

Недвижимость

TDVG
1.6%
QGRO
0.9%

Коммуникационные услуги

TDVG
1.2%
QGRO
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

TDVG vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.69

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.06

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.78

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

2.63

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.69

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.67

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TDVG и QGRO

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-32.56%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-13.54%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-23.82%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-31.86%

+12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-7.67%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

4.03%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и QGRO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 2.12%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.37%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

11.70%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

15.32%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

21.05%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

22.92%

-8.99%

Сравнение комиссий TDVG и QGRO

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и QGRO

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности QGRO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDVG and QGRO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (3.37%) compared to TDVG (2.12%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs QGRO's -32.56%.

On 5-year performance, QGRO leads with 12.25% vs 10.15% for TDVG. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 12.25% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.19% for QGRO.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and American Century. Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.29% for QGRO.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор