PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDV с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TDV is a Technology Equities fund tracking the Zacks 2040 Lifecycle Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TDV returned 13.78%/yr vs -68.23%/yr for UVXY. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. TDV charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности TDV и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDV и UVXY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-30.10%

Correlation

The correlation between TDV and UVXY is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.68

The correlation between TDV and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

TDV vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.88

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-1.67

+4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.81

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

-0.97

+4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

-1.33

+13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDV vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-0.88

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.66

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.68

+1.43

Просадки

Сравнение просадок TDV и UVXY

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-100.00%

+67.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-76.19%

+66.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-95.25%

+72.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-99.69%

+74.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-100.00%

+98.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-98.55%

+93.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

55.83%

-53.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 5.05%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

12.26%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

62.79%

-50.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

84.51%

-67.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

103.82%

-83.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

113.81%

-90.61%

Сравнение комиссий TDV и UVXY

TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и UVXY

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDV and UVXY have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.78% vs -68.23% for UVXY. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.78% return vs -68.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for UVXY.

TDV is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.95% for UVXY.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор