Сравнение TDV с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
TDV и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и UVXY
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
TDV vs. UVXY — Ранг доходности на риск
TDV
UVXY
Сравнение TDV c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.51 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.30 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.66 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | -0.80 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.51 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.64 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.67 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между TDV и UVXY составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и UVXY
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и UVXY
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -100.00% | +67.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -85.64% | +70.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -99.77% | +74.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -100.00% | +94.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -98.53% | +93.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 71.09% | -67.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и UVXY
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 45.03% | -38.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 71.80% | -58.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 113.07% | -89.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 105.47% | -85.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 114.51% | -91.19% |