Сравнение TDV с UVXY
TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TDV is a Technology Equities fund tracking the Zacks 2040 Lifecycle Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TDV returned 12.20%/yr vs -68.33%/yr for UVXY. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. TDV charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности TDV и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
TDV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам TDV и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 13.91% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 2.86% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -31.00% |
Correlation
The correlation between TDV and UVXY is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.68 |
The correlation between TDV and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDV vs. UVXY — Ранг доходности на риск
TDV
UVXY
Сравнение TDV c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDV | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.99 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -1.48 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDV и UVXY
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -100.00% | +67.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -73.88% | +64.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | -95.42% | +72.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -99.75% | +74.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -100.00% | +92.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -98.76% | +93.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 49.56% | -46.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и UVXY
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 7.48%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 17.16% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 66.78% | -51.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 85.47% | -66.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 103.82% | -82.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 112.00% | -88.69% |
Сравнение комиссий TDV и UVXY
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и UVXY
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.07% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDV and UVXY have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to TDV (7.48%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs UVXY's -100.00%.
On 5-year performance, TDV leads with 12.20% vs -68.33% for UVXY. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TDV has performed better with a 12.20% return vs -68.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for UVXY.
TDV is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.95% for UVXY.
TDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDV и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор