PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDV с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDV и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDV и USD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
-0.98%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-3.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%12.44%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%.


TDV

1 день
0.25%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-1.36%
1 год
17.88%
3 года*
13.17%
5 лет*
9.58%
10 лет*

USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий TDV и USD

TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии USD в 0.95%.


Доходность на риск

TDV vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDV
Ранг доходности на риск TDV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDVUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.89

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.43

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

4.65

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

12.68

-7.39

TDV vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDVUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.89

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.19

Корреляция

Корреляция между TDV и USD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и USD

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.16%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок TDV и USD

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


TDVUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-88.63%

+55.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-31.80%

+22.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-77.85%

+52.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-20.39%

+14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-32.60%

+27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

11.67%

-8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и USD

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.08%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TDVUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

21.33%

-15.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

48.69%

-35.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

77.08%

-53.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

76.21%

-55.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

68.83%

-45.52%