Сравнение TDV с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
TDV и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -0.98% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%.
TDV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и USD
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
TDV vs. USD — Ранг доходности на риск
TDV
USD
Сравнение TDV c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.89 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.43 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.65 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 12.68 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.89 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TDV и USD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и USD
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и USD
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -88.63% | +55.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -31.80% | +22.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -77.85% | +52.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -20.39% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -32.60% | +27.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 11.67% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и USD
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.08%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 21.33% | -15.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 48.69% | -35.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 77.08% | -53.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 76.21% | -55.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 68.83% | -45.52% |