Сравнение TDV с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TDV и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -0.98% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.68% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.68%.
TDV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -17.68%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 47.33%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 35.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и TQQQ
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
TDV vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
TDV
TQQQ
Сравнение TDV c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 3.99 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.21 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TDV и TQQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и TQQQ
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и TQQQ
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -81.66% | +48.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -36.97% | +27.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -81.66% | +56.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -27.92% | +22.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -18.67% | +13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 12.26% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.08%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 19.09% | -13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 38.47% | -25.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 67.32% | -43.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 66.51% | -46.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 65.81% | -42.50% |