Сравнение TDV с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
TDV и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 9.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и SSO
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
TDV vs. SSO — Ранг доходности на риск
TDV
SSO
Сравнение TDV c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.76 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 5.19 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TDV и SSO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и SSO
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и SSO
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -84.67% | +51.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -23.17% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -46.73% | +21.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -12.18% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -19.72% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.44% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и SSO
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 10.69% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 18.99% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 36.46% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 33.66% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 35.86% | -12.54% |