PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - TDV is a Technology Equities fund tracking the Zacks 2040 Lifecycle Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TDV returned 13.78%/yr vs -49.01%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. TDV charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TDV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDV и SQQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-16.68%

Correlation

The correlation between TDV and SQQQ is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.84

The correlation between TDV and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDV и SQQQ

Секторы
TDV
SQQQ

Технологии

90.2%

-

Промышленность

5.1%

-

Финансовые услуги

4.7%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TDV
90.2%
SQQQ

-

Промышленность

TDV
5.1%
SQQQ

-

Финансовые услуги

TDV
4.7%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

TDV

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TDV

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

TDV

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

TDV

-

SQQQ

-

Энергетика

TDV

-

SQQQ

-

Здравоохранение

TDV

-

SQQQ

-

Недвижимость

TDV

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

TDV

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

TDV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-1.35

+3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-2.57

+5.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.73

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

-0.98

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

-1.79

+14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-1.35

+3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.74

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.88

+1.63

Просадки

Сравнение просадок TDV и SQQQ

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-100.00%

+67.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-65.95%

+56.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-92.38%

+69.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-97.23%

+72.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-100.00%

+98.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-92.40%

+87.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

35.96%

-33.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 5.05%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

13.81%

-8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

36.46%

-23.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

47.79%

-30.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

66.61%

-46.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

66.10%

-42.90%

Сравнение комиссий TDV и SQQQ

TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и SQQQ

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDV and SQQQ have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.78% vs -49.01% for SQQQ. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.78% return vs -49.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.94% for TDV.

TDV is categorized as Technology Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.95% for SQQQ.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор