PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - TDV is a Technology Equities fund tracking the Zacks 2040 Lifecycle Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TDV returned 12.20%/yr vs -45.88%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. TDV charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TDV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

TDV

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.81%
6 месяцев
9.46%
С начала года
13.91%
1 год
18.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDV и SQQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		13.91%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%2.86%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-17.47%

Correlation

The correlation between TDV and SQQQ is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.84

The correlation between TDV and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDV и SQQQ

Секторы
TDV
SQQQ

Технологии

90.7%

-

Финансовые услуги

4.9%
109.1%

Промышленность

4.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TDV
90.7%
SQQQ

-

Финансовые услуги

TDV
4.9%
SQQQ
109.1%

Промышленность

TDV
4.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

TDV

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TDV

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

TDV

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

TDV

-

SQQQ

-

Энергетика

TDV

-

SQQQ

-

Здравоохранение

TDV

-

SQQQ

-

Недвижимость

TDV

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

TDV

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

TDV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.98

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-1.58

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.83

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.89

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

-1.63

+7.43

TDV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDV и SQQQ

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-100.00%

+67.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-61.03%

+51.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-92.51%

+70.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-97.27%

+72.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-100.00%

+92.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-92.76%

+87.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

33.36%

-30.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 7.48%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

22.32%

-14.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

46.22%

-30.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

55.87%

-36.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

67.91%

-47.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

66.57%

-43.26%

Сравнение комиссий TDV и SQQQ

TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и SQQQ

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.07%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDV and SQQQ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to TDV (7.48%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, TDV leads with 12.20% vs -45.88% for SQQQ. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 12.20% return vs -45.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 1.07% for TDV.

TDV is categorized as Technology Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.95% for SQQQ.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор