PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - TDV is a Technology Equities fund tracking the Zacks 2040 Lifecycle Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TDV returned 13.05%/yr vs -47.03%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. TDV charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TDV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%.

TDV

1 день
1.37%
1 месяц
-0.65%
С начала года
18.57%
6 месяцев
16.16%
1 год
26.00%
3 года*
18.39%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDV и SQQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		18.57%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%2.86%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-17.47%

Correlation

The correlation between TDV and SQQQ is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.84

The correlation between TDV and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDV и SQQQ

Секторы
TDV
SQQQ

Технологии

90.7%

-

Финансовые услуги

4.9%
122.0%

Промышленность

4.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TDV
90.7%
SQQQ

-

Финансовые услуги

TDV
4.9%
SQQQ
122.0%

Промышленность

TDV
4.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

TDV

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TDV

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

TDV

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

TDV

-

SQQQ

-

Энергетика

TDV

-

SQQQ

-

Здравоохранение

TDV

-

SQQQ

-

Недвижимость

TDV

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

TDV

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

TDV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-1.11

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-1.98

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.79

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.96

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

-1.84

+10.72

TDV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDV и SQQQ

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-100.00%

+67.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-62.23%

+52.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-92.51%

+70.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-97.27%

+72.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-100.00%

+95.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-92.73%

+87.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

33.76%

-30.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 8.40%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

26.22%

-17.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

43.25%

-28.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

53.47%

-35.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

67.54%

-46.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

66.45%

-43.16%

Сравнение комиссий TDV и SQQQ

TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и SQQQ

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.02%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDV and SQQQ have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to TDV (8.40%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.05% vs -47.03% for SQQQ. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.05% return vs -47.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 1.02% for TDV.

TDV is categorized as Technology Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.95% for SQQQ.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор