Сравнение TDV с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
TDV и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и PSI
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
TDV vs. PSI — Ранг доходности на риск
TDV
PSI
Сравнение TDV c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.39 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.87 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 5.63 | -4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 20.32 | -15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.39 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TDV и PSI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и PSI
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и PSI
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -62.96% | +30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -18.67% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -44.85% | +19.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.31% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -16.05% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.17% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и PSI
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 15.33% | -9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 29.78% | -16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 43.67% | -19.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 37.34% | -16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 34.67% | -11.35% |