PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDV с EFAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с EFAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - TDV is a Technology Equities fund tracking the Zacks 2040 Lifecycle Index, while EFAD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDV returned 13.78%/yr vs 1.17%/yr for EFAD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDV charges 0.66%/yr vs 0.50%/yr for EFAD.

Доходность

Сравнение доходности TDV и EFAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у EFAD с доходностью 3.20%.

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

EFAD

1 день
1.20%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.61%
1 год
3.41%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.17%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDV и EFAD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		3.20%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%3.70%

Correlation

The correlation between TDV and EFAD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.69

The correlation between TDV and EFAD shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDV и EFAD

Секторы
TDV
EFAD

Технологии

90.2%
15.5%

Промышленность

5.1%
15.6%

Финансовые услуги

4.7%
13.9%

Сырьевые материалы

-

8.7%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

9.8%

Энергетика

-

1.3%

Здравоохранение

-

18.1%

Недвижимость

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Технологии

TDV
90.2%
EFAD
15.5%

Промышленность

TDV
5.1%
EFAD
15.6%

Финансовые услуги

TDV
4.7%
EFAD
13.9%

Сырьевые материалы

TDV

-

EFAD
8.7%

Коммуникационные услуги

TDV

-

EFAD
6.4%

Потребительский циклический сектор

TDV

-

EFAD

-

Потребительский защитный сектор

TDV

-

EFAD
9.8%

Энергетика

TDV

-

EFAD
1.3%

Здравоохранение

TDV

-

EFAD
18.1%

Недвижимость

TDV

-

EFAD
3.6%

Коммунальные услуги

TDV

-

EFAD
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ
Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с SPHY

Доходность на риск

TDV vs. EFAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c EFAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVEFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.26

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.45

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

0.34

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

1.10

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDV vs. EFAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа EFAD равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и EFAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVEFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.26

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.18

+0.57

Просадки

Сравнение просадок TDV и EFAD

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки EFAD в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и EFAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVEFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-35.74%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.18%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-13.35%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-35.74%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.54%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-10.31%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.10%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и EFAD

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVEFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.03%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.73%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

13.29%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

14.39%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

15.67%

+7.53%

Сравнение комиссий TDV и EFAD

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EFAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и EFAD

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности EFAD в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.79%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDV and EFAD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (5.05%) compared to EFAD (4.03%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs EFAD's -35.74%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.78% vs 1.17% for EFAD. On fees, EFAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EFAD has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.78% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

EFAD has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.94% for TDV.

TDV is categorized as Technology Equities, while EFAD is Foreign Large Cap Equities. TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while EFAD tracks MSCI EAFE Dividend Masters Index. Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.50% for EFAD.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и EFAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор