Сравнение TDV с EFAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD).
TDV и EFAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и EFAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и EFAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 3.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у EFAD с доходностью -0.30%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и EFAD
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EFAD в 0.50%.
Доходность на риск
TDV vs. EFAD — Ранг доходности на риск
TDV
EFAD
Сравнение TDV c EFAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | EFAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 3.58 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | EFAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.09 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.17 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TDV и EFAD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и EFAD
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности EFAD в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и EFAD
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки EFAD в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и EFAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | EFAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -35.74% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -10.18% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -35.74% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.85% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -10.41% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.83% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и EFAD
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | EFAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.47% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 9.85% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 14.41% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 14.27% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 15.62% | +7.70% |