Сравнение TDV с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
TDV и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDV и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 8.14% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и BITO
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
TDV vs. BITO — Ранг доходности на риск
TDV
BITO
Сравнение TDV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.52 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.50 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.42 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | -0.89 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.52 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.08 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между TDV и BITO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и BITO
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и BITO
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -77.86% | +45.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -50.05% | +35.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -46.75% | +40.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -36.57% | +31.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 23.73% | -20.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и BITO
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 12.84% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 36.71% | -23.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 45.32% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 55.77% | -35.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 55.77% | -32.45% |