PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTT с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTT с STPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).

TDTT и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDTT и STPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.69%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.71%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDTT показывает доходность 0.69%, а STPZ немного выше – 0.71%. За последние 10 лет акции TDTT превзошли акции STPZ по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.81% соответственно.

TDTT

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.66%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.00%
10 лет*
3.03%

STPZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.43%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с SPIRSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с GTIPSTPZ с FXAIX

Сравнение комиссий TDTT и STPZ

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TDTT vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTT c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTTSTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.55

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.21

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.74

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

8.15

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTT vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STPZ равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTTSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.89

-0.21

Корреляция

Корреляция между TDTT и STPZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и STPZ

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности STPZ в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.70%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.08%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и STPZ

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, примерно равная максимальной просадке STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и STPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TDTTSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-6.77%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.35%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-6.70%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

-6.77%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.50%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-1.32%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.45%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и STPZ

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.65%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDTTSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.73%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.22%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

2.39%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

3.30%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

2.98%

+0.40%