Сравнение TDTT с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и SPDR Gold Shares (GLD).
TDTT и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDTT и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDTT и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.69% | 6.67% | 3.96% | 4.40% | -4.58% | 5.49% | 6.84% | 5.74% | 0.25% | 0.43% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TDTT показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.03% против 14.11% соответственно.
TDTT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 3.03%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTT и GLD
TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
TDTT vs. GLD — Ранг доходности на риск
TDTT
GLD
Сравнение TDTT c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTT | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.89 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.70 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 9.90 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.89 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TDTT и GLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTT и GLD
Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.70% | 4.52% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDTT и GLD
Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDTT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -45.56% | +38.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -19.21% | +17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.97% | -21.03% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.97% | -22.00% | +15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -11.71% | +11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -16.17% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 5.25% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTT и GLD
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.65%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDTT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 10.48% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 24.34% | -23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 27.81% | -25.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 17.75% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 15.88% | -12.50% |