Сравнение TDTF с UDEC
TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while UDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDTF returned 1.72%/yr vs 7.29%/yr for UDEC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for UDEC.
Доходность
Сравнение доходности TDTF и UDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDTF показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у UDEC с доходностью 5.30%.
TDTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.94%
UDEC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDTF и UDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.52% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.54% | 9.98% | 0.77% |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 5.30% | 12.97% | 9.52% | 16.80% | -9.44% | 6.44% | 6.72% | 1.16% |
Correlation
The correlation between TDTF and UDEC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDTF vs. UDEC — Ранг доходности на риск
TDTF
UDEC
Сравнение TDTF c UDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTF | UDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.93 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 19.25 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTF | UDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.68 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.02 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.92 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TDTF и UDEC
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки UDEC в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и UDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDTF | UDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -13.37% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -4.44% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.79% | -8.94% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -10.26% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -2.16% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.91% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и UDEC
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 0.71%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDTF | UDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.91% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 4.28% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 6.53% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.18% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 8.02% | -2.95% |
Сравнение комиссий TDTF и UDEC
TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UDEC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и UDEC
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как UDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.71% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDTF and UDEC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDEC has higher volatility (0.91%) compared to TDTF (0.71%). In terms of maximum drawdown, TDTF dropped -12.02% vs UDEC's -13.37%.
On 5-year performance, UDEC leads with 7.29% vs 1.72% for TDTF. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UDEC has performed better with a 7.29% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for UDEC.
TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for UDEC.
TDTF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while UDEC is Defined Outcome. TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while UDEC tracks S&P 500. They also come from different issuers: Northern Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.18% for TDTF and 0.79% for UDEC.
UDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDTF и UDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор