PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTF с TLTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).

TDTF и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDTF и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.50%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции TDTF уступали акциям TLTD по среднегодовой доходности: 2.87% против 9.43% соответственно.

TDTF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.86%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.87%

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с TIPTDTF с JSCPTDTF с SPYTDTF с VABSTDTF с VTIPTDTF с SPIBTDTF с JPLD
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO

Сравнение комиссий TDTF и TLTD

TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.

TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TDTF vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFTLTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.93

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.58

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.69

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

10.79

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TLTD равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFTLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.93

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между TDTF и TLTD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и TLTD

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности TLTD в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.82%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Просадки

Сравнение просадок TDTF и TLTD

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и TLTD.

Загрузка...

Показатели просадок

TDTFTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-40.62%

+28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-12.11%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-28.96%

+16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

-40.62%

+28.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-6.95%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-7.74%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.02%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и TLTD

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 1.15%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDTFTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

7.17%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

11.10%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

17.10%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

15.85%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

16.77%

-11.69%