PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с TIPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTF с TIPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ).

TDTF и TIPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и TIPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDTF и TIPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.50%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		1.43%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%8.64%-1.65%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции TDTF превзошли акции TIPZ по среднегодовой доходности: 2.87% против 2.40% соответственно.

TDTF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.86%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.87%

TIPZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.19%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.87%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с TIPTDTF с JSCPTDTF с SPYTDTF с VABSTDTF с VTIPTDTF с SPIBTDTF с JPLD
Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с STIPTIPZ с TDTTTIPZ с RINFTIPZ с VTIP

Сравнение комиссий TDTF и TIPZ

TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TDTF vs. TIPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c TIPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFTIPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.63

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.87

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.03

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

2.96

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. TIPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TIPZ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и TIPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFTIPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.63

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между TDTF и TIPZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и TIPZ

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TIPZ в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.82%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		3.95%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Просадки

Сравнение просадок TDTF и TIPZ

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и TIPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TDTFTIPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-15.77%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.86%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-15.77%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

-15.77%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.54%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.36%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.99%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и TIPZ

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 1.15%, в то время как у PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDTFTIPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.45%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.86%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

4.58%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

6.38%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

5.86%

-0.78%