PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTF с TDTT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds from Northern Trust - TDTF tracks the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS while TDTT tracks the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDTF returned 2.94%/yr vs 3.10%/yr for TDTT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции TDTF уступали акциям TDTT по среднегодовой доходности: 2.94% против 3.10% соответственно.

TDTF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.72%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.94%

TDTT

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.44%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTF и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.76%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Correlation

The correlation between TDTF and TDTT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2011 г.

0.81

The correlation between TDTF and TDTT shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIP
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP

Доходность на риск

TDTF vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFTDTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.43

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
4.01

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.93

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

16.04

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа TDTT равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFTDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.43

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TDTF и TDTT

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и TDTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTFTDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-6.97%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-0.90%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

-1.53%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-6.97%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

-6.97%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.18%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.60%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.28%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и TDTT

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что TDTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTFTDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.45%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

1.21%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

1.84%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

3.67%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

3.38%

+1.69%

Сравнение комиссий TDTF и TDTT

И TDTF, и TDTT имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и TDTT

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности TDTT в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.55%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDTF and TDTT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDTF has higher volatility (0.71%) compared to TDTT (0.45%). In terms of maximum drawdown, TDTF dropped -12.02% vs TDTT's -6.97%.

On 10-year performance, TDTT leads with 3.10% vs 2.94% for TDTF. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDTT has performed better with a 3.10% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTF and TDTT have the same expense ratio: 0.18% per year.

TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.55% for TDTT.

TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS.

TDTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTF и TDTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор