Сравнение SPIB с USHY
SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPIB returned 1.69%/yr vs 4.21%/yr for USHY. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPIB charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности SPIB и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIB показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 2.39%.
SPIB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 3.78%
USHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $225.63M | $192.48M | $230.44M | |
| $597.75M | $446.40M | $411.69M |
Сравнение доходности по годам SPIB и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0.68% | 7.91% | 4.28% | 7.27% | -9.65% | -1.24% | 7.69% | 10.23% | -0.49% | 0.25% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.39% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Correlation
The correlation between SPIB and USHY is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.47 |
Over the past year, SPIB and USHY have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIB vs. USHY — Ранг доходности на риск
SPIB
USHY
Сравнение SPIB c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIB | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.32 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 10.21 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIB и USHY
Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIB | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -22.44% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -2.43% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.90% | -4.66% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.60% | -15.56% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.03% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.62% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.55% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIB и USHY
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 0.77%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIB | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.86% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 3.04% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 3.68% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 7.35% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 8.18% | -3.58% |
Сравнение комиссий SPIB и USHY
SPIB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIB и USHY
Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности USHY в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.41% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.04% | 2.79% | 2.68% | 2.69% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.93% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIB and USHY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USHY has higher volatility (0.86%) compared to SPIB (0.77%). In terms of maximum drawdown, SPIB dropped -14.94% vs USHY's -22.44%.
On 5-year performance, USHY leads with 4.21% vs 1.69% for SPIB. On fees, SPIB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.21% return vs 1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for USHY.
USHY has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 4.49% for SPIB.
SPIB is categorized as Corporate Bonds, while USHY is High Yield Bonds. SPIB tracks Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPIB and 0.15% for USHY.
USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIB и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор