PortfoliosLab logo
Сравнение SPIB с SCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIB и SCHI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SPIB и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.77%
15.61%
SPIB
SCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIB:

2.05

SCHI:

1.70

Коэф-т Сортино

SPIB:

3.06

SCHI:

2.46

Коэф-т Омега

SPIB:

1.39

SCHI:

1.30

Коэф-т Кальмара

SPIB:

1.36

SCHI:

1.51

Коэф-т Мартина

SPIB:

8.16

SCHI:

5.63

Индекс Язвы

SPIB:

0.95%

SCHI:

1.71%

Дневная вол-ть

SPIB:

3.77%

SCHI:

5.66%

Макс. просадка

SPIB:

-14.94%

SCHI:

-19.52%

Текущая просадка

SPIB:

-0.54%

SCHI:

-1.02%

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью 2.32%.


SPIB

С начала года

2.19%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.01%

1 год

7.67%

5 лет

1.81%

10 лет

2.51%

SCHI

С начала года

2.32%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

1.49%

1 год

9.68%

5 лет

2.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIB и SCHI

SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIB: 0.07%
График комиссии SCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHI: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIB и SCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIB
Ранг риск-скорректированной доходности SPIB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SCHI
Ранг риск-скорректированной доходности SCHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIB c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIB, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIB: 2.05
SCHI: 1.70
Коэффициент Сортино SPIB, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPIB: 3.06
SCHI: 2.46
Коэффициент Омега SPIB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPIB: 1.39
SCHI: 1.30
Коэффициент Кальмара SPIB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIB: 1.36
SCHI: 1.51
Коэффициент Мартина SPIB, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPIB: 8.16
SCHI: 5.63

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHI равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
1.70
SPIB
SCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и SCHI

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности SCHI в 5.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
4.45%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.03%2.79%2.68%2.69%2.65%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
5.11%5.12%4.28%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIB и SCHI

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SCHI в -19.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и SCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54%
-1.02%
SPIB
SCHI

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и SCHI

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.95%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95%
2.74%
SPIB
SCHI