PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPIB с SCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIB и SCHI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPIB и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
-99.94%
SPIB
SCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIB:

2.01

SCHI:

1.64

Коэф-т Сортино

SPIB:

3.04

SCHI:

2.44

Коэф-т Омега

SPIB:

1.37

SCHI:

1.29

Коэф-т Кальмара

SPIB:

1.18

SCHI:

0.09

Коэф-т Мартина

SPIB:

7.44

SCHI:

5.13

Индекс Язвы

SPIB:

0.94%

SCHI:

1.69%

Дневная вол-ть

SPIB:

3.47%

SCHI:

5.30%

Макс. просадка

SPIB:

-14.94%

SCHI:

-99.96%

Текущая просадка

SPIB:

0.00%

SCHI:

-99.94%

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью 3.05%.


SPIB

С начала года

2.47%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

0.83%

1 год

6.99%

5 лет

2.75%

10 лет

2.56%

SCHI

С начала года

3.05%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

-0.09%

1 год

8.86%

5 лет

4.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIB и SCHI

SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
График комиссии SPIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIB: 0.07%
График комиссии SCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHI: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIB и SCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIB
Ранг риск-скорректированной доходности SPIB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

SCHI
Ранг риск-скорректированной доходности SCHI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIB c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPIB, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SPIB: 2.01
SCHI: 1.64
Коэффициент Сортино SPIB, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIB: 3.04
SCHI: 2.44
Коэффициент Омега SPIB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SPIB: 1.37
SCHI: 1.29
Коэффициент Кальмара SPIB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SPIB: 1.18
SCHI: 0.09
Коэффициент Мартина SPIB, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SPIB: 7.44
SCHI: 5.13

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHI равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01
1.64
SPIB
SCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и SCHI

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности SCHI в 6.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
4.44%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.03%2.79%2.68%2.69%2.65%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
6.32%7.66%6.75%4.62%3.01%4.06%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIB и SCHI

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SCHI в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и SCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-99.94%
SPIB
SCHI

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и SCHI

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 0.86%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86%
1.24%
SPIB
SCHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab