PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIB с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIB с SCHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).

SPIB и SCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIB и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIB и SCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.01%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%0.85%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		-0.37%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью -0.37%.

SPIB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.40%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.92%

SCHI

1 день
0.06%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.93%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BNDSPIB с EARRX
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с FADMXSCHI с SCHB

Сравнение комиссий SPIB и SCHI

SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPIB vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIB c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIBSCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.23

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.71

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.06

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

7.27

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIB vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SCHI равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIBSCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.23

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.22

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.29

+0.59

Корреляция

Корреляция между SPIB и SCHI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и SCHI

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности SCHI в 5.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.44%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.06%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIB и SCHI

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и SCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIBSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-20.67%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-3.01%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-20.67%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.92%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.83%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.85%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и SCHI

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.41%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIBSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.13%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

2.91%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

4.86%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

6.64%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

7.46%

-2.87%