PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIB с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIB с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

SPIB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIB и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.01%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SPIB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.92% против 1.68% соответственно.

SPIB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.40%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.92%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с EARRX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий SPIB и BND

SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

SPIB vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIBBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.93

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.32

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.75

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

4.78

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIB vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIBBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.93

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.04

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.30

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.59

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPIB и BND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и BND

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.44%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок SPIB и BND

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIBBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-18.58%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.44%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-17.91%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-18.58%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-2.54%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.07%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.90%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и BND

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIBBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.63%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

2.52%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

4.30%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

6.00%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

5.52%

-0.93%