PortfoliosLab logo
Сравнение SPIB с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIB и BND составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SPIB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.84%
51.25%
SPIB
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIB:

2.05

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

SPIB:

3.06

BND:

1.89

Коэф-т Омега

SPIB:

1.39

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

SPIB:

1.36

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

SPIB:

8.16

BND:

3.35

Индекс Язвы

SPIB:

0.95%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

SPIB:

3.77%

BND:

5.31%

Макс. просадка

SPIB:

-14.94%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

SPIB:

-0.54%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции SPIB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.37% соответственно.


SPIB

С начала года

2.19%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.01%

1 год

7.67%

5 лет

1.81%

10 лет

2.51%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIB и BND

SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIB: 0.07%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIB и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIB
Ранг риск-скорректированной доходности SPIB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIB, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIB: 2.05
BND: 1.30
Коэффициент Сортино SPIB, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPIB: 3.06
BND: 1.89
Коэффициент Омега SPIB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPIB: 1.39
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара SPIB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIB: 1.36
BND: 0.51
Коэффициент Мартина SPIB, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPIB: 8.16
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
1.30
SPIB
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и BND

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
4.45%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.03%2.79%2.68%2.69%2.65%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SPIB и BND

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54%
-7.18%
SPIB
BND

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и BND

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95%
2.18%
SPIB
BND