Сравнение SPIB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SPIB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIB или BND.
Основные характеристики
| SPIB | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.99% | -2.99% |
| Дох-ть за 1 год | 3.23% | -0.77% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | -3.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.50% | -0.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.19% | 1.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | -0.18 |
| Дневная вол-ть | 4.70% | 6.75% |
| Макс. просадка | -14.94% | -18.84% |
| Current Drawdown | -5.53% | -13.27% |
Корреляция
Корреляция между SPIB и BND составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPIB и BND
С начала года, SPIB показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции SPIB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIB и BND
SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIB и BND
Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности BND в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.10% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.03% | 2.79% | 2.68% | 2.69% | 2.65% | 3.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SPIB и BND
Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIB и BND
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.