Сравнение SPIB с VCIT
SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SPIB tracks the Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPIB returned 2.73%/yr vs 2.73%/yr for VCIT. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SPIB charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности SPIB и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIB показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.06%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SPIB – 2.73% и акции VCIT – 2.73%.
SPIB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 3.78%
VCIT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 4.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $225.63M | $192.48M | $230.44M | |
| $706.93M | $656.59M | $717.50M |
Сравнение доходности по годам SPIB и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0.68% | 7.91% | 4.28% | 7.27% | -9.65% | -1.24% | 7.69% | 10.23% | -0.49% | 3.76% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.06% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Correlation
The correlation between SPIB and VCIT is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.83 |
The correlation between SPIB and VCIT shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIB vs. VCIT — Ранг доходности на риск
SPIB
VCIT
Сравнение SPIB c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIB | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.95 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 2.63 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIB и VCIT
Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIB | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -20.56% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -2.96% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.90% | -5.29% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.60% | -20.36% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -20.56% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.47% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.14% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.07% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIB и VCIT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIB | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.14% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 3.34% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 4.05% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 6.63% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 6.28% | -1.68% |
Сравнение комиссий SPIB и VCIT
SPIB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIB и VCIT
Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности VCIT в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.41% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.04% | 2.79% | 2.68% | 2.69% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SPIB and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCIT has higher volatility (1.14%) compared to SPIB (0.77%). In terms of maximum drawdown, SPIB dropped -14.94% vs VCIT's -20.56%.
On 10-year performance, VCIT leads with 2.73% vs 2.73% for SPIB. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPIB has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.73% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPIB.
VCIT has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 4.49% for SPIB.
SPIB tracks Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SPIB and 0.03% for VCIT.
SPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIB и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор