PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIB с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIB с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

SPIB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIB и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIB и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.08%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции SPIB уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.91% против 3.06% соответственно.

SPIB

1 день
0.39%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.46%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.91%

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BNDSPIB с EARRX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с VTEBVCIT с FBNDX

Сравнение комиссий SPIB и VCIT

SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPIB vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIB c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIBVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.26

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.76

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.07

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

7.31

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIB vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIBVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.26

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.22

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.75

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPIB и VCIT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и VCIT

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.43%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок SPIB и VCIT

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIBVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-20.56%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.99%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-20.56%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-20.56%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.98%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.18%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.85%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и VCIT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIBVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.07%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

2.84%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

4.85%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

6.60%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

6.27%

-1.68%