Сравнение SPIB с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
SPIB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIB или VCIT.
Основные характеристики
| SPIB | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.57% | 4.07% |
| Дох-ть за 1 год | 9.72% | 11.61% |
| Дох-ть за 3 года | 0.30% | -1.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.75% | 1.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.59% | 2.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 13.43 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 1.33% |
| Дневная вол-ть | 3.95% | 5.85% |
| Макс. просадка | -14.94% | -20.56% |
| Текущая просадка | -1.39% | -4.39% |
Корреляция
Корреляция между SPIB и VCIT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPIB и VCIT
С начала года, SPIB показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции SPIB уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.59% против 2.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIB и VCIT
SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIB c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIB и VCIT
Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VCIT в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.36% | 3.83% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.04% | 3.04% | 2.79% | 2.69% | 2.70% | 2.65% | 3.03% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.27% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPIB и VCIT
Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIB и VCIT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.