Сравнение SPIB с SPLB
SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) and SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from State Street - SPIB tracks the Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index while SPLB tracks the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPIB returned 2.74%/yr vs 1.64%/yr for SPLB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIB charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for SPLB.
Доходность
Сравнение доходности SPIB и SPLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIB показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у SPLB с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции SPIB превзошли акции SPLB по среднегодовой доходности: 2.74% против 1.64% соответственно.
SPIB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.74%
SPLB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.71%
- С начала года
- -0.49%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- -2.93%
- 10 лет*
- 1.64%
Сравнение доходности по годам SPIB и SPLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0.60% | 7.91% | 4.28% | 7.27% | -9.65% | -1.24% | 7.69% | 10.23% | -0.49% | 3.76% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | -0.49% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 23.49% | -7.35% | 12.26% |
Correlation
The correlation between SPIB and SPLB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2009 г. | 0.69 |
The correlation between SPIB and SPLB shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIB vs. SPLB — Ранг доходности на риск
SPIB
SPLB
Сравнение SPIB c SPLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIB | SPLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.89 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 2.12 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIB и SPLB
Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и SPLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIB | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -34.46% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -5.42% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -12.91% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.80% | -34.46% | +19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -34.46% | +19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -15.73% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -8.05% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.28% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIB и SPLB
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 0.87%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIB | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.06% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 6.07% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 7.86% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 12.69% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 12.92% | -8.32% |
Сравнение комиссий SPIB и SPLB
SPIB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIB и SPLB
Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SPLB в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.47% | 4.42% | 4.41% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.04% | 2.79% | 2.68% | 2.69% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.48% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
Часто задаваемые вопросы
SPIB and SPLB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLB has higher volatility (2.06%) compared to SPIB (0.87%). In terms of maximum drawdown, SPIB dropped -14.94% vs SPLB's -34.46%.
On 10-year performance, SPIB leads with 2.74% vs 1.64% for SPLB. On fees, SPIB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPIB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPIB has performed better with a 2.74% return vs 1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for SPLB.
SPLB has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 4.47% for SPIB.
SPIB tracks Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index, while SPLB tracks Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Their fees differ too: 0.04% for SPIB and 0.07% for SPLB.
SPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIB и SPLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор