PortfoliosLab logo
Сравнение SPIB с SPLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIB и SPLB составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SPIB и SPLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.90%
129.58%
SPIB
SPLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIB:

2.08

SPLB:

0.48

Коэф-т Сортино

SPIB:

3.10

SPLB:

0.73

Коэф-т Омега

SPIB:

1.39

SPLB:

1.09

Коэф-т Кальмара

SPIB:

1.37

SPLB:

0.22

Коэф-т Мартина

SPIB:

8.26

SPLB:

1.24

Индекс Язвы

SPIB:

0.95%

SPLB:

4.49%

Дневная вол-ть

SPIB:

3.77%

SPLB:

11.50%

Макс. просадка

SPIB:

-14.94%

SPLB:

-34.46%

Текущая просадка

SPIB:

-0.24%

SPLB:

-19.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у SPLB с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции SPIB превзошли акции SPLB по среднегодовой доходности: 2.57% против 1.96% соответственно.


SPIB

С начала года

2.50%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.44%

1 год

8.16%

5 лет

1.87%

10 лет

2.57%

SPLB

С начала года

1.31%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.99%

1 год

6.67%

5 лет

-2.36%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIB и SPLB

И SPIB, и SPLB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIB: 0.07%
График комиссии SPLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIB и SPLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIB
Ранг риск-скорректированной доходности SPIB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SPLB
Ранг риск-скорректированной доходности SPLB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIB c SPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIB, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIB: 2.08
SPLB: 0.48
Коэффициент Сортино SPIB, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPIB: 3.10
SPLB: 0.73
Коэффициент Омега SPIB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPIB: 1.39
SPLB: 1.09
Коэффициент Кальмара SPIB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIB: 1.37
SPLB: 0.22
Коэффициент Мартина SPIB, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPIB: 8.26
SPLB: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SPLB равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и SPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
0.48
SPIB
SPLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и SPLB

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности SPLB в 5.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
4.44%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.03%2.79%2.68%2.69%2.65%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
5.24%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%4.25%

Просадки

Сравнение просадок SPIB и SPLB

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и SPLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24%
-19.85%
SPIB
SPLB

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и SPLB

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.97%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
6.33%
SPIB
SPLB